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主题:[求助]还是关于最大回撤的困扰

帅哥哟,离线,有人找我吗?
mel_6e
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等级:新手上路 帖子:50 积分:365 威望:0 精华:0 注册:2011/2/12 20:41:32
[求助]还是关于最大回撤的困扰  发帖心情 Post By:2011/4/12 19:07:29 [只看该作者]

反复看了论坛所有最大回撤的解释,还是觉得和实际效果差别不小,困扰中

我选取系统从10年10月8日-11月8日,品种:棉花连续,交易周期1分钟,资金10万始终开一手合约

第一单,9:01收盘22145买入,9:14收盘22590平仓。显示收益2225,幅度2.01%(这个本身也有点疑问,不是2.2%的盈利幅度么,但是差别不大)重点是回撤2.2%,即便按当天的最高价涨停(22600-22590)*5=50,2.2%怎么理解?按10万资金就表示曾经动态出现过2200的大回撤。

 

 

 

时间                   名称        类型        交易价/成本价    交易量    收益(不计平仓费用)    幅度%    资产          最大回撤%
2010/10/08 09:01:00    棉花连续    开多        22145            1                                                      0.00
2010/10/08 09:14:00    棉花连续    平多        22590/22145      1         2,225.00              2.01     102,225.00    2.20----第一单

2010/10/08 09:42:00    棉花连续    开多        22575            1                                                      0.00
2010/10/08 15:00:00    棉花连续    平多        22600/22575      1         125.00                0.11     102,350.00    2.20
2010/10/11 09:02:00    棉花连续    开多        23985            1                                                      0.00
2010/10/11 09:02:00    棉花连续    最大损失    23985            1         .00                   0.00     102,350.00    2.20
2010/10/11 09:16:00    棉花连续    开多        23925            1                                                      0.00
2010/10/11 09:18:00    棉花连续    平多        23770/23925      1         -775.00               -0.65    101,575.00    2.20
2010/10/11 10:12:00    棉花连续    开多        23710            1                                                      0.00
2010/10/11 11:11:00    棉花连续    平多        23790/23710      1         400.00                0.34     101,975.00    2.20
2010/10/11 11:27:00    棉花连续    开多        23850            1                                                      0.00
2010/10/11 13:42:00    棉花连续    平多        23890/23850      1         200.00                0.17     102,175.00    2.20
2010/10/11 14:13:00    棉花连续    开多        24020            1                                                      0.00
2010/10/11 14:55:00    棉花连续    平多        23965/24020      1         -275.00               -0.23    101,900.00    2.20
2010/10/12 09:01:00    棉花连续    开空        23460            1                                                      0.00
2010/10/12 09:01:00    棉花连续    最大损失    23460            1         .00                   0.00     101,900.00    2.20
2010/10/12 09:08:00    棉花连续    开空        23380            1                                                      0.00
2010/10/12 09:13:00    棉花连续    平空        23440/23380      1         -300.00               -0.26    101,600.00    2.20
2010/10/12 09:23:00    棉花连续    开空        23385            1                                                      0.00
2010/10/12 09:36:00    棉花连续    平空        23520/23385      1         -675.00               -0.58    100,925.00    2.20
2010/10/12 10:31:00    棉花连续    开空        23545            1                                                      0.00
2010/10/12 10:57:00    棉花连续    平空        23545/23545      1         .00                   0.00     100,925.00    2.68
2010/10/12 11:13:00    棉花连续    开多        23560            1                                                      0.00
2010/10/12 13:40:00    棉花连续    平多        23845/23560      1         1,425.00              1.21     102,350.00    2.68
2010/10/12 14:31:00    棉花连续    开空        23550            1                                                      0.00
2010/10/12 14:38:00    棉花连续    平空        23515/23550      1         175.00                0.15     102,525.00    2.68
2010/10/12 14:48:00    棉花连续    开空        23455            1                                                      0.00
2010/10/12 15:00:00    棉花连续    平空        23510/23455      1         -275.00               -0.23    102,250.00    2.68


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