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主题：为什么我这个夏普率是负的？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
allen23
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等级：新手上路 帖子：99 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/27 13:28:22 		为什么我这个夏普率是负的？  发帖心情 Post By：2014/1/18 12:38:18 [只看该作者]

夏普率：平均收益除以收益的标准差
标准差肯定是正的，我的策略年回报是118%，为什么夏普率是负的？
求指导，
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图片点击可在新窗口打开查看
谢谢！
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2014/1/20 8:42:34 [只看该作者]

您好,对应是最新版?用专业测试报告看看


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allen23
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等级：新手上路 帖子：99 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/27 13:28:22 		  发帖心情 Post By：2014/1/22 22:26:50 [只看该作者]

专业测试报告也是负的，不知道什么原因

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
RogarZ
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等级：超级版主 帖子：3534 积分：10003 威望：0 精华：5 注册：2012/5/25 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2014/1/22 23:47:54 [只看该作者]

夏普指数 名词解释的非常清楚

http://www.weistock.com/WeisoftHelp/zhuanyeceshibaogao.htm



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allen23
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等级：新手上路 帖子：99 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/27 13:28:22 		  发帖心情 Post By：2014/1/23 14:00:16 [只看该作者]

我看了，却不知道问题出在哪？
若为负值，表示承受风险但回报率反而不如存银行。
年回报118%怎么会不如存银行呢？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2014/1/23 14:32:38 [只看该作者]

看下您对应设置的无风险利率是多少?


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allen23
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等级：新手上路 帖子：99 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/27 13:28:22 		  发帖心情 Post By：2014/1/23 14:42:22 [只看该作者]

无风险利率在哪里查看？

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2014/1/23 14:50:55 [只看该作者]

 

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[此贴子已经被作者于2014/1/23 14:51:22编辑过]
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