实盘意外多开仓（二） - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

以下是引用qwer123在2013/6/29 13:12:31的发言：
只要信号是闪烁的并且k线走完提前下单，就一定会产生同根k线上重复下单。

我们以5分钟周期提前2秒为例来说明这个问题，假如在45：58:01产生了信号，使用高频扫描，4:58:10系统扫描到信号，程序就会开始一系列的下单动作完成交易，并标示这根k线以有开仓动作。如果4:58:50信号消失，高频扫描在48:55秒没有扫描到信号，那么系统认为在这根k线没有开仓动作。如果在4:59：03又产生了信号，高频扫描到信号标示，则又会进行下单操作，这就是引起重复下单的原因。那么能不能只要一开仓就标示这根k线已经开仓，不在进行开仓动作？这个不难，但问题是如果开完仓后，这根k线结束时信号消失怎么办？还是没有办法解决信号和实际不同步的问题。

那么怎么解决这根问题，3种方法。1.上根k线条件成立后，本k线开盘价开仓。

2.不用高频扫描，而采用1秒固定间隔---这有可能产生漏单。

3.开仓策略条件不变，使用程序自带的“持仓同步”，这个功能很好用（当然最早时使用这个功能吃了一点亏）。当然使用这个功能可能会增加一些费用，对做期货来说毛毛雨啦。

我现在的问题：1、我的程序就是下一个K开盘下单，没有提前下单语句，不知道为什么都是提前1至2秒下单，详见9楼！还望各位大侠和版主指点。我曾经考虑过是不是因为本地时间和服务器时间差造成的，我同步了之后还是存在，下单日志里开始运行的时间09:15:00，能不能说明这个是就是第一根k线的开盘时间，如果是的话说明起点的时间是不提前的。

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2、确实是高频扫描，但问题是这三次的意外开仓都发生在当根K线开盘时间的两分钟时，5月27日是从成交上看出来的，6月28日的如图

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3、我的是一个框架两个策略，持仓同步不起作用。

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