主题：最大回撤的计算有问题

用新交易函数的系统

ma20:=ma(c,60);
sell(holding>0 and cross(ma20,c),0,market);
sellshort(holding<0 and cross(c,ma20),0,market);
buy(holding=0 and cross(c,ma20),0,market);
buyshort(holding=0 and cross(ma20,c),0,market);
品种:股指期货，从2012.1.1至2012.9.15，周期5分钟，最大回撤会出现变小的情况,例如

2012/09/14 09:20:00    股指连续    开多        2337.6           10                                                              0.00
2012/09/14 09:45:00    股指连续    平多        2316.8/2337.6    10        -62,483.60     -0.89                  1,114,285.75    47.74
2012/09/14 09:45:00    股指连续    开空        2316.8           10                                                              0.00
2012/09/14 11:30:00    股指连续    平空        2325.2/2316.8    10        -25,283.31     -0.36                  1,089,002.00    32.01
测试结果的最大回撤数值也是错误的，应该是47.74%，结果却是32.01%。 另外写的的几个交易系统，也有这种情况出现，请尽快改正这个BUG。