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主题：最大回撤
帅哥哟，离线，有人找我吗？
aback
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等级：论坛游侠 帖子：426 积分：1074 威望：0 精华：0 注册：2011/10/21 13:03:36 		最大回撤  发帖心情 Post By：2013/6/16 11:02:35 [只看该作者]

同样一个策略,没有都没变,为何过一段时间在测(同样时间段),其他的都一样(交易次数,收益等),为何历史的最大回撤不一样了?

 

请见图，这是去年测试的(历史回撤资金6.8万)：

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：121.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 

 

 

这是今天的(历史回撤资金4.9万):


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：131.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2013/6/16 11:03:33编辑过]
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2013/6/16 11:40:20 [只看该作者]

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=9439 看看阿火秘籍5，里面有自行统计最大回撤的算法，如果你对金字塔的回撤认为不准，可以自行验证


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aback
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等级：论坛游侠 帖子：426 积分：1074 威望：0 精华：0 注册：2011/10/21 13:03:36 		  发帖心情 Post By：2013/6/16 17:05:48 [只看该作者]

这个是解决问题的方法吗?两次的结果不一样?用户不能有疑问吗?你们就不能说明一下吗?何必和绕弯子呢?

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2013/6/16 22:44:33 [只看该作者]

你给出的2张图，回撤都是一样的，没看到有不一样的地方


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aback
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等级：论坛游侠 帖子：426 积分：1074 威望：0 精华：0 注册：2011/10/21 13:03:36 		  发帖心情 Post By：2013/6/17 8:37:59 [只看该作者]

以下是引用王锋在2013/6/16 22:44:33的发言：
你给出的2张图，回撤都是一样的，没看到有不一样的地方

 

为何在论坛问个问题这么难呢?我一般有问题不发帖，先搜，最初学公式的时候就是这样，但金字塔论坛不能解决问题，百度搜到了理想、MACD论坛有答案，所以没办法注册了很多其他论坛的帐户，有问题上那里去问。

现在偶然发帖，还是一样，我都写得那么清楚了，是版主没仔细看，还是我的理解有问题，总算找到了官方的验证了。

 


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aback
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等级：论坛游侠 帖子：426 积分：1074 威望：0 精华：0 注册：2011/10/21 13:03:36 		  发帖心情 Post By：2013/6/17 11:26:59 [只看该作者]

不回复就顶起！
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2013/6/17 13:17:48 [只看该作者]

你两个公式的参数都不一样了


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aback
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等级：论坛游侠 帖子：426 积分：1074 威望：0 精华：0 注册：2011/10/21 13:03:36 		  发帖心情 Post By：2013/6/17 14:10:53 [只看该作者]

上面图的第一的1，是1手的意思，原先把开仓手数设为可改动。

后来把策略固定成1手，所以把1去掉了！

 

所以参数没变，策略什么都没变！
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
aback
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等级：论坛游侠 帖子：426 积分：1074 威望：0 精华：0 注册：2011/10/21 13:03:36 		  发帖心情 Post By：2013/6/17 14:19:40 [只看该作者]

源码在这里：

重发：注是3分钟周期。

 

 

input:mm1(4,4,5,1);
input:mm2(4,2,5,1);
input:mm3(5,4,6,1);
input:mm4(10,8,10,1);
input:mm5(200,170,260,10);
input:mm6(7,6,10,1);

runmode:0;
variable:ema12=c,ema26=c,dea=0;
if day<>ref(day,1) then begin
  ema12:=c;
  ema26:=c;
  dea:=0;
end
ema12:=ema12*11/13+c*2/13;
ema26:=ema26*25/27+c*2/27;
diff:ema12-ema26;
dea:=dea*4/5+diff/5;
dea1:dea;
macd:2*(diff-dea),colorstick;


TYP:= (HIGH + LOW + CLOSE)/3;
cci:=(TYP-MA(TYP,6))/(0.015*AVEDEV(TYP,6));

开多1:count(diff>ref(diff,1),mm1)=mm1;
开多2:count(macd>ref(macd,1),mm2)=mm2;
开多3:count(diff>dea1,mm3)=mm3;
开多:开多1 AND 开多2 AND 开多3;

开空1:count(diff<ref(diff,1),mm1)=mm1;
开空2:count(macd<ref(macd,1),mm2)=mm2;
开空3:count(diff<dea1,mm3)=mm3;
开空:开空1 AND 开空2 AND 开空3;


平多1:=count(macd<ref(macd,1),mm4)=mm4;
平多2:=cci>mm5;
平空1:=count(macd>ref(macd,1),mm4)=mm4;
平空2:=cci<-mm5;

平多:平多1 or 平多2 or CLOSE<=(ENTERPRICE-mm6); 
平空:平空1 or 平空2 or CLOSE>=(ENTERPRICE+mm6);

 

IF HOLDING>0 AND 平多 THEN SELL(1,0,MARKET);
IF HOLDING>0 AND TIME=151200  THEN SELL(1,0,MARKET);
IF HOLDING<0 AND 平空  THEN SELLSHORT(1,0,MARKET);
IF HOLDING<0 AND TIME=151200  THEN SELLSHORT(1,0,MARKET);
IF HOLDING=0 AND 开多  AND TIME<150900  THEN BUY(1,1,MARKET); 
IF HOLDING=0 AND 开空  AND TIME<150900  THEN BUYSHORT(1,1,MARKET);


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jinzhe
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费率，测试品种和测试时间段也发一下

有没有设定各种自定义平仓的？

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