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主题:固定轮询,采取最高最低价判断条件,但会产生重复下单

帅哥哟,离线,有人找我吗?
wn10000neng
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等级:黑侠 帖子:833 积分:2996 威望:0 精华:0 注册:2013/3/5 20:14:15
固定轮询,采取最高最低价判断条件,但会产生重复下单  发帖心情 Post By:2013/5/13 11:03:35 [只看该作者]

图表固定轮询,为了避免信号闪烁,采用最高最低价作为下单条件,大部分情况下正常,但有时候会出现下的单子holding没有变化
比如先是最高价h满足平空条件,但是还没有空单,接着在同一根K线里面,最低价下降到开了空单,实际上确实也开了空单,但由于之前已经产生了平空的条件,此时holding并不是-1,而是0,
但是空单没有被平掉(平空有个条件就是holding<0,尽管后来一直满足平空条件),也就是说实际有空单,但holding没认到,导致后来空单平不掉和重复开空。


这种情况怎么避免?

请注意看题目的意思,可能一下子不会明白我的意思。


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
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等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2013/5/13 11:19:04 [只看该作者]

holding是虚拟持仓,你这个希望holding能够识别实际持仓的思路不对


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wn10000neng
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等级:黑侠 帖子:833 积分:2996 威望:0 精华:0 注册:2013/3/5 20:14:15
  发帖心情 Post By:2013/5/13 11:22:58 [只看该作者]

就知道你会不知道我的意思,就回答了,

还提醒你要注意看。

 

现在的情况是holding本身的缺陷,这个情况是否可以避免?

请再次看看我的问题。


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qwe123
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等级:论坛游民 帖子:317 积分:1565 威望:0 精华:0 注册:2012/10/9 11:12:26
  发帖心情 Post By:2013/5/13 13:23:30 [只看该作者]

这个只能在自己程序中将这种情况考虑进去,不算holding的缺陷。看一下阿火的贴子,有这方面问题的解决方法。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
wn10000neng
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等级:黑侠 帖子:833 积分:2996 威望:0 精华:0 注册:2013/3/5 20:14:15
  发帖心情 Post By:2013/5/14 9:00:40 [只看该作者]

注意看我的题目,采取最高最低价判断条件

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qwe123
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等级:论坛游民 帖子:317 积分:1565 威望:0 精华:0 注册:2012/10/9 11:12:26
  发帖心情 Post By:2013/5/14 9:08:56 [只看该作者]

我知道你的问题,所有新手都遇到过这个问题,你仔细研究一下阿火的帖子,对这个问题说的很清楚,也说了解决办法,但我认为他的办法不能百分之百解决这个问题,只能解决大部分的情况。

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fly
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等级:管理员 帖子:5082 积分:17642 威望:0 精华:6 注册:2010/7/15 9:05:58
  发帖心情 Post By:2013/5/14 9:29:16 [只看该作者]

你的描述,本根K线就不会有平仓信号出现---但次根K线上如果满足条件,肯定会平掉的.

你的题目,qwe123和我都看懂了.我同意他的建议:在自己程序中将这种情况考虑进去

 

 

你的本意,是想,本根K线满足条件,就开空,本根K线满足条件,就平空吗?

你可以具体举个例子,来说明你遇到的困难,让大家也可以有针对性的具体给出解决办法.



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qwe123
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  发帖心情 Post By:2013/5/14 9:38:36 [只看该作者]

额外在说一句,你不要在意,我可以肯定你的这个模型有隐形未来数据问题。你要好好检查一下,为了对自己的资金负责。你实际跑出的结果要比测试的差比较多。

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RogarZ
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等级:超级版主 帖子:3534 积分:10003 威望:0 精华:5 注册:2012/5/25 0:00:01
  发帖心情 Post By:2013/5/14 9:40:53 [只看该作者]

设置个开关(variable),若这根K线开过仓了,启动开关 达到不再开仓只能平仓,下一根K线再关闭这个开关。

 

因为我们不知道你的源码是怎么样的,所以本地也无法重现你之前在其他帖子说的问题。

 

毕竟源码是最宝贵的,我们也理解。所以请在相互理解的情况下,耐心共同解决问题,你的这个问题我们这边基本靠经验和猜,很多时候也配合测试。但源码的逻辑问题,可能只能靠您自己了



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qwe123
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等级:论坛游民 帖子:317 积分:1565 威望:0 精华:0 注册:2012/10/9 11:12:26
  发帖心情 Post By:2013/5/14 10:03:30 [只看该作者]

其实如果单独是楼主提出的这个现象,是好解决的比如原来的平空语句是这样的 
if  平空条件 then .....
改为:
if ref(holding,1)<0 and 平空条件 then...


但是又有另外一个问题,如果ref(holding,1)=0 股价向下,满足开空条件开了一手空单,然后在本k线中股价向上,满足平仓条件,这个时候平仓就是正常的。在此k线结果holding=0是正确的。

所以要真正解决此类问题,必须要调用秒级的数据,判断在这根k线股价的走势。
所以在编写程序时尽可能避免一根k线同时满足几个条件,如果这种条件存在可以加exitbars>0,enterbars>0等。最好的办法还是用更小的周期。


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