主题：图表交易的疑问！

根据图表交易的原理是跟历史交易信号有关，也就是当前的权益跟历史信号有关，那么我的问题是：

该模型的信号代码仅用于回测，未使用图表交易时，写法如下：

SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,MAX(OPEN,PriceCond));

 

当该模型用于图表交易后，由于我希望在当前信号产生时使用市价发单而不是挂单，那么改写如下：

IF ISLASTBAR THEN

  SELLSHORT(1,HOLDING,MARKETR);

ELSE

  SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,MAX(OPEN,PriceCond));

 

不是我这种改法正确吗？

因为如果直接用SELLSHORT(1,HOLDING,MARKETR); 不判断ISLASTBAR，则该模型的历史信号的平仓位置应该就不对了，因为market取的是收盘价。

这样写是否能在实盘交易中既能兼顾历史信号，又能对当前信号进行市价交易，从而保证当前权益的正确性呢？

请老师帮助解答一下，非常感谢！

不懂，等客服

market参考函数说明

实际下单是市价，测评中按照次周期开盘价下单

谢谢老师，我理解market的使用，其实我上面的问题主要是想说明，图表交易的历史数据产生的信号到底会对当前这根k线信号有哪些影响？我目前的理解就是上次开仓后的信号需要延续。即仅仅在开仓后需要对持仓量、持仓方向进行一个虚拟延续，至于帐户权益应该是每次开仓都是取的实际帐户权益，这个跟历史信号盈亏状况是无关的，对吗？如果如我所说，那也就不用这么改了，直接用market，历史信号的位置不对也没关系，对帐户的权益并不会造成影响！

 

请老师能详细解释一下图表交易的历史信号跟当前信号以及k线的关系！非常感谢！

参考这个
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=29594