主题：如何缩小实盘和测试数据的差距？

关于止盈止损问题：

我的止损是按照market价格写的，实盘是盘中触发就执行平仓指令，但测试是按照下个K线的开盘价进行的，这可能出现实盘触发平仓了，但测试数据还一直持仓，这样实盘和测试就出在差异。

有没有什么办法，尽可能让测试数据接近实盘呢？

我知道有自动恢复持仓功能，但自动恢复持仓有几个问题：

1、无法用于多策略

2、无法用于固定轮询策略

3、如果连续几个K线反复穿越止损价格，也会和测试数据差距大。

请帮忙解答下。谢谢啦！