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主题:[建议]增加以利润率与最大资金回撤比的优化功能

帅哥哟,离线,有人找我吗?
z7c9
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等级:小飞侠 帖子:1882 积分:3310 威望:0 精华:15 注册:2010/3/15 13:11:56
[建议]增加以利润率与最大资金回撤比的优化功能  发帖心情 Post By:2010/11/21 20:05:08 [只看该作者]

评价一种交易模型的获利能力,并不是单纯看收益率,而应该看赢利与最大资金回撤比。


比值越高说明赢利能力越强。


比如投资者甲年收益40%,最大资金回撤5%,那么赢利与最大资金回撤比就是8


投资者乙年收益200%,最大资金回撤25%,那么赢利与最大资金回撤比也是8


在不影响保证金运用的前提下,俺认为两种交易模型的赢利能力是一样优秀的


只不过投资者乙在交易过程中承担了更大的风险而已。


同样的交易模型,如果要追求更高的收益,比如800%,


那么可能发生的最大资金回撤就是100%。


一旦发生,交易就没有办法继续下去了。

 

风险调整的收益(RAROC,Risk-Adjusted Return On Capital)

RAROC

这个指标,就是专业玩家和业余玩家的根本区别之处


这玩意,猪哥就简单的说说,太复杂了,未必都能看的明白

中线交易者

最后的净利润 与 交易记录上的最大回撤(以最高平仓净值为标杆) 之比 大于 1:4 为优良 1:5 为具备投资价值

啥意思呢,你资金曲线的回测为 5% 那么最终的净盈利为 25%

短线要交易者求更高

1:7 为优良

1:10 为具备投资价值

这种要求恐怕,玩了N年金融交易的,都会头疼,

原因只有一个,没有经过专业的金融交易训练。

[此贴子已经被作者于2010-11-21 20:05:26编辑过]

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