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主题:单策略程式化交易评测的问题:无法处理除权情况

帅哥哟,离线,有人找我吗?
soarhigh
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等级:新手上路 帖子:48 积分:75 威望:0 精华:0 注册:2012/12/1 2:36:03
单策略程式化交易评测的问题:无法处理除权情况  发帖心情 Post By:2012/12/19 3:00:22 [只看该作者]

三个问题:
1)我测试范围是2007.12--2012.12的所有中小企业,发现有的股票默认用的是“未复权的历史价格”,有的股票用的是“复权价格”,相当混乱。在进行历史测试时,如何设置采用哪一个价格?
2)如采用不复权的历史价格,会出现下面这种情况:大规模送股的话,在除权日就误认为是股价暴跌,导致测试结果为亏损严重,不符合历史事实。
3)在金字塔中,如股票分红,在历史测试时,是否自动计入了收益?

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