主题：多品种数据引用时候的软件bug

     

      在多品种数据引用时，金字塔软件的内部机制会出现一些处理错误。举例来说：

      在一个算法中，同时使用上证指数的5分钟K线和股指期货的5分钟K线，主图为股指期货，则在固定轮询高频刷新模式下，上证指数每6秒1个tick，而股指期货每1秒2个tick，则会存在一种情况是，股指期货产生了一个新的5分钟K线时，上证指数还没有产生新的K线，那么在这么一个很短的时间，算法就会出现错误。

 

      举例说明一个很简单的公式，当上证指数当前K线的最低点，低于上证指数前1根k线开盘价和收盘价之和的一半时，在股指期货上开空。则回测时完全没有问题，但是在实盘中，问题就来了：

       会出现每个股指期货K线一开始就开始做空。因为这时候，股指刚产生新的K线，而上证还没有产生新的K线，此时引用的最低点，是上证指数对应着股指期货来说，上1周期的最低点，而上一个周期最低点肯定小于开盘价和收盘价之和的一半。

       代码表示即

       lowy:=callstock('sh000001',vtlow,-1,0);

       则在股指期货的新K线产生而上证的新K线未产生的一瞬间，出现lowy=ref(lowy,1);的错误。

     

       其核心原因就是：多品种引用时，由于股票和期货的tikc频率不同，在K线切分上，会引起上证和股指期货的K线不一致。

 

       建议在下一个版本中，增加一个多品种K线同步的判断，只在多品种的K线同步时，刷新公式。