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BOO
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[求助]这次有图了，谁帮我回答一下！ 发帖心情

Post By：2012/11/18 21:55:08 [只看该作者]

金字塔的多策略组合评测，全部综合里的最大回撤是怎么算的？

我用2个一样的模型A和B。费率，品种，周期，测试环境都一样的情况下。模型A和B的回撤都是47%。但是全部综合里的最大回撤却是19%。也就是说2个模型组合到一起的最大回撤是19%。

这是怎么算的？

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