[求助]年有效回报率与年回报率具体是怎么折算的？请真正的开发人员回答 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

以下是引用RogarZ在2012-6-1 16:00:26的发言：

年回报率:对于单个品种为实际的交易天数总投资年化收益率，对于全部综合为指定区间时段内的所有品种总投资年化收益。
年有效回报率：实际投入资金的年化收益率。

打个比方你的本金有100W 1手IF合约保证金10W 平仓赢利3W 历时35天交易日为25天

年有效回报率：3W/10W=30%

年回报率: 3W/100W/25*240(一个月按20个交易日算一年240天）

这个回答是错误的~

按照这个答案~年有效回报率=年回报率乘以一个与测试时间长度有关的系数

那么只要测试时间长度固定~无论你本金多少年回报率应该是固定的~

实验如下~

随便找一个图表交易系统策略测试~

然后在每只品种投入那里改变不同的本金

某系统不同本金对应的年回报率与年有效回报率

本金200w        年回报率:     43.47%(915天)      年有效回报率:            21.35%
本金300w        年回报率:     31.36%(915天)      年有效回报率:            21.35%
本金400w        年回报率:     24.61%(915天)      年有效回报率:            21.35%

....

请真正的软件开发人员解释年回报率的真正算法公式是什么

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=12086&skin=0#editform

如果按照这个帖子里的回答

因为应对于本金400w的年回报率应该是本金200w回报率的一半

但测试出来的结果不是这样的~

这个帖子里的回答是错误的...

[此贴子已经被作者于2012-11-13 0:51:09编辑过]