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BOO
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[求助]多策略组合测试的最大回撤 发帖心情

Post By：2012/11/11 10:55:46 [只看该作者]

多策略组合测试的最大回撤是怎么计算的？

我有2个一样的模型A和B。里面的内容都是一样的。在用多策略组合测试的时候，最大回撤都是35%。

但是全部综合里显示的最大回撤是19%。这是怎么回事呢？

不应该也是35%吗？

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