主题：如何解决同时跑两个模型时乱平仓现象

我同时用两个模型做股指期货，其中模型1发出买入信号，开多仓，模型2没信号，过了一段时间，模型二出现平多开空信号，就把模型1的多头平掉了，而此时模型1还没出平仓信号，请问这个问题如何解决，

我用的是简单的图标程序化交易

平仓语句里面的下单数量，写成holding或者具体数目，不要用0,0是平仓账户栏里面的所有该合约持仓

我用的是旧的交易下单语句：

ENTERLONG: BK,TFILTER;
EXITLONG: SP,TFILTER;
ENTERSHORT: SK,TFILTER;
EXITSHORT: BP,TFILTER;

 

我用1分钟和5分钟同时做股指日内交易，现在出现这种情况，5分钟先出信号开了多仓，然后1分钟出现信号（平多开空）时，把5分钟的模型仓位给误平了，本来应该是1手股指多单，一手股指空单，但现在持仓变成了1手空单。

 

如何才能让两个模型的持仓互不干扰呢？

 

刚上手，虚心请教

旧图表不能双向交易。

你若是文华的模型，直接用文华的代码。你这个用混了  enterlong bK sk  exitlong 都是开平仓的语句

参考：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=13&Id=25480&page=2

感谢客服热心，我用的是旧图表交易，基础的东西还是懂的，就借用你们的例子来说一下我的问题：

金字塔模型 新交易系统改法：

input:n(26,5,300,1),M(26,1,100,1),P(2,1,10,1);//定义参数

MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨

TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差

TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨

BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨

if CROSS(C,BOTTOM) and holding<=0 then begin//当收盘价上穿下轨且有空仓或无仓时

有两个模型做股指，如何识别已有的空头仓位是哪一个模型的，如何使各自的持仓对应各自的模型。从而避免误平其他模型下的单。

sellshort(1,1,market);//平空 第一个1代表100%成立，第二个1代表下单手数(下同)

buy(1,1,market);//开多

end

if CROSS(TOP,C) and holding>=0 then begin //当收盘价下穿上轨且有多仓或无仓时

sell(1,1,market);//平多

buyshort(1,1,market);//开空

end

上面的策略，如果加载在不同的图表上，交易时不会相互干扰的，因为开平仓数量都是确定好的