主题：交易次数为什么要发生变化

以下是引用WK668668在2010-9-26 16:59:04的发言：

持仓:HOLDING,LINETHICK0;
总次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
盈利:NUMWINTRADE,LINETHICK0;
胜率:ROUNDS(100*PERCENTWIN,1),LINETHICK0;
连亏:MAXSEQLOSS,LINETHICK0;
连盈:MAXSEQWIN,LINETHICK0;
持仓价位：AVGENTERPRICE，LINETHICK0;
资产:ROUND(ASSET),noaxis,colorgreen,LINETHICK1;

M5:EMA(C,5);
M13:EMA(C,13);

上穿:=CROSS(M5,M13);
下穿:=CROSS(M13,M5);

//开平仓指令

//SELLSHORT(上穿 and 持仓<0,持仓,market);//平空，出现上穿开多

BUY(上穿 AND HOLDING=0,30%,market);//做多满足上穿条件以后在下一个周期开盘价开1手多

//SELL(下穿 and 持仓>0,持仓,market);//平多，出现下穿平多

//BUYSHORT(下穿 AND HOLDING=0,2000,market);//做空满足下穿条件以后在下一个周期开盘价开1手空

 

 

按以上公式，测试2010-1-1到2010-8-31的A股日线。平仓条件：1：5天。2:5%的收益；都会出现那种情况。举例来说：

深振业A：000006

2010-1-19开多：15959股，价格11.25；

2010-1-26平仓  目标周期（5天周期）：15900股，价格9.9。

2010-3-18平仓  目标利润，59股，价格11.9（达到5%的利润）。

 

  如果同样的这个公式，写成开仓3000股，那开平仓就都是完全对的了。

 

顺便问问，怎么在论坛上贴图呀。我要能贴图，一下子大家就看清楚了。

 

 

 

胜率？