最大回撤幅度和最大连亏幅度的区别 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

以下是引用fly在2010-8-2 14:34:49的发言：
（1）最大连亏幅度：最大连续亏损值/连亏起点资产。

（2）最大回撤幅度：此前资产峰值的回落幅度

最大回撤幅度 = 最大资金值-最小资金值/最大资金值

其中，最大资金值：利润曲线峰顶对应的资金值

最小资金值：利润曲线谷底对应的资金值

这里的最大回撤幅度里的最大和最小资金值是没有记载的，不是平仓后所得的，而是动态的。

主要用来度量您的指标公式的合理性，一个优质的指标公式的最大回撤幅度〈=20%。

时间                              名称           类型    价格       交易量    收益(不计费用)    序列    幅度%    资产            最大回撤%
2008/05/16 00:00:00    橡胶1011    开多    24195    25                                2                                         0.00
2008/05/19 00:00:00    橡胶1011    平多    23898    25        -37,500.00        3       -1.24    962,500.00      7.83

根据公式（2），最大回撤幅度 = 最大资金值-最小资金值/最大资金值=((1,000,000+41,000)-(1,000,000-37,500))/(1,000,000+41,000)=(1,041,000-962,500)/1,041,000=78,500/1,041,000=7.54%

结果与7.83%,不一样啊。正确的应该是什么样子的？

主题：最大回撤幅度和最大连亏幅度的区别