主题：金字塔的学习心得

    

目前写的，都是看论坛肯教程的学习记录哈，没有拿到系统中去试验，为什么不试验以后在贴出来，那是因为我现在是边看边学，下一步我会边练边学的时候，我会到这里不断补充说明的。

     边学边问，也是我的奢望，希望从此过的老师们，高手师兄师姐们，发现我写的有问题，请不吝赐教！赠人玫瑰，手留余香！我为人人，人人为我！

   

     我是一个刚接触编程初学者，下面是我通过学习金字塔编程，写的一个简单交易模型，其中的内容都来自于金字塔论坛，我只是以我自己思考和笔记的形式加以整理注释；是以一个初学者的思路记录，注释下学习的过程，希望对以后和我一样的初学者有一定的帮助。

 

均线交叉交易模型

input:N(5,1,100,1),M(10,1,100,1);//参数

{用下列函数表现仓位和交易状态}

持仓:HOLDING,LINETHICK0;

总次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;

盈利:NUMWINTRADE,LINETHICK0;

胜率:ROUNDS(100*PERCENTWIN,1),LINETHICK0;

连亏:MAXSEQLOSS,LINETHICK0;

连盈:MAXSEQWIN,LINETHICK0;

持仓价位：AVGENTERPRICE，LINETHICK0;

{ Price:=AVGENTERPRICE;//持仓价位}

均5:=MA(CLOSE,N); //5日均线

均10:=MA(CLOSE,M);//10日均线

 

上穿:=CROSS(均5, 均10); //上穿金叉做多平空

下穿:=CROSS(均10, 均5); //下穿死叉做空平多

 

SELLSHORT(上穿and 持仓<0,持仓,market);//平空

SELLSHORT(持仓<0,持仓,Stopr, 持仓价位+NS);//做空止损，大于持仓NS就止损

SELLSHORT(持仓<0,持仓,Stopr, 持仓价位+MS);//做空止盈，小于持仓MS就止盈

BUY(上穿,1,market);//做多，满足上穿条件以后在下一个周期开盘价开1手多

 

SELL(下穿and 持仓>0,持仓,market);//平多

SELL(持仓>0,持仓,Stopr, 持仓价位-NS);//做多止损小于持仓NS就止损

SELL(持仓>0,持仓,Stopr, 持仓价位+MS);//做多止盈大于持仓MS就止盈

BUYSHORT(下穿,30%,market);//做空满足下穿条件以后在下一个周期开盘价开1手空

 

{以上的划线部分的上穿下穿是基本开平仓条件，在实际中还会有很多的条件来配合，就需要通过 AND 或者 OR 加在条件的位置上，以下加入日内时间条件：在开盘5分钟以后操作，在收盘前的5分钟全部平仓}

 

时间条件：=TIME>=091500 AND TIME<145500；

{下面划线部分就是原来的基本条件加上增加的时间条件}

SELLSHORT((上穿OR 时间条件) and 持仓<0,持仓,market);//平空

SELLSHORT(持仓<0,持仓,Stopr, 持仓价位+NS);//做空止损大于持仓NS就止损

SELLSHORT(持仓<0,持仓,Stopr, 持仓价位-MS);//做空止盈小于持仓MS就止盈

BUY(上穿and 时间条件，1,market);//做多满足上穿条件以后在下一个周期开盘价开1手多

 

SELL((下穿OR 时间条件) and 持仓>0,持仓,market);//平多

SELL(持仓>0,持仓,Stopr, 持仓价位-NS);//做多止损小于持仓NS就止损

SELL(持仓>0,持仓,Stopr, 持仓价位+MS);//做多止盈大于持仓MS就止盈

BUYSHORT(下穿and 时间条件,1,market);//做空满足下穿条件以后在下一个周期开盘价开1手空

 

 

{关于止损止盈，还有如下表达方式：可以利用函数ENTERBARS ：返回上次开仓到当前的周期数,若之前没有开仓记录返回-1 }

{做空的止损，止盈，可以是：点数，也可以是：比率}

SELLSHORT(持仓<0,持仓,Stopr, LLV(L,ENTERBARS)+NS);//做空止损大于上次开仓的最低价NS点就止损

SELLSHORT(持仓<0,持仓,Stopr, LLV(L,ENTERBARS)*(1+NS/100));//做空止损大于上次开仓的最低价(1+NS/100)比率就止损

 

SELLSHORT(持仓<0,持仓,Stopr, LLV(L,ENTERBARS)-MS);//做空止盈小于上次开仓的最低价MS点就止盈

SELLSHORT(持仓<0,持仓,Stopr, LLV(L,ENTERBARS)*（1-NS/100)）;//做空止盈小于上次开仓的最低价（1-NS/100)比率就止盈

 

{做多的止损，止盈，可以是：点数，也可以是：比率}

SELL(持仓>0,持仓,Stopr, HHV(H,ENTERBARS)-NS);//做多止损小于上次开仓的最高价NS点就止损

SELL(持仓>0,持仓,Stopr, HHV(H,ENTERBARS)*(1-NS/100));//做多止损小于上次开仓的最高价(1-NS/100)比率就止损

SELL (持仓<0,持仓,Stopr, HHV(H,ENTERBARS)+MS);//做多止盈大于上次开仓的最高价MS点就止盈

SELL (持仓<0,持仓,Stopr, HHV(H,ENTERBARS)*（1+NS/100)）;//做多止盈大于上次开仓的最高价（1+NS/100)比率就止盈

 

 

补充：关于止损止盈如果用到上次开仓位置的收盘价，我理解是这样表达：(C,ENTERBARS)；

 

 

一个交易思路中，最重要的不是你该在哪里急着去买，也不是你该在哪里急着去卖，最重要的应该是：要时刻保持着告诉自己该在哪里止损（当然，止盈也是止损哈），学好了止损，就是学到了投资中的绝招，有事实可以证明的，股神巴菲特就说过的最高原则 ：原则1：永远记得止损；原则2：永远不要忘记原则1。

止损，止损，保命的根本，我想让我的交易系统，有个巴菲特的大脑，那样，我就等于有了绝招了，所以，我开始学习自动交易的时候，我更多的学习和考虑，我用什么样的条件该在哪里去止损。