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等级：新手上路帖子：48 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/8/19 13:54:56

Post By：2020/6/3 15:20:18 [只看该作者]

9:30确实多了根K线但第二天再看前一天9:30那根又没有了。这确实影响依赖时间序列的策略。

不是光分钟级别所级别都不是分笔计算结果。现在不确定时您软件算法问题还是数据结构问题造成的。套利合约内部各个合约的加减乘除等等运算方法的结果和对应实际操作中账户净值变化的结果都不一致,不是滑点造成的。有时候两者差距还挺大。说白了真照软件提供的数据做套利盈亏得看命了...... 图片点击可在新窗口打开查看

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