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主题：后台程序化撤单指令使用问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
ebpart
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等级：新手上路 帖子：85 积分：115 威望：0 精华：0 注册：2011/1/26 23:20:51 		后台程序化撤单指令使用问题  发帖心情 Post By：2019/8/28 16:14:13 [只看该作者]

我的需求：在下单前，把之前未成交的委托单撤掉，然后下新单，比如代码如下：

 

TCANCELEX(1,0,'','');
TSELLSHORT(1,LOTS,LMT,UP_LINE);
TBUY(1,LOTS,LMT,LOW_LINE);

 

按我的理解，这样写会把旧的委托单都撤掉，然后下新的平空和开多指令。

 

实际运行的时候，却出现，除了旧委托单被撤掉，第2和第3句的这两个下单语句，刚下完，也被马上撤掉。

 

要怎么办，如何正确使用？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
ebpart
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等级：新手上路 帖子：85 积分：115 威望：0 精华：0 注册：2011/1/26 23:20:51 		  发帖心情 Post By：2019/8/28 16:16:48 [只看该作者]

备注：我使用的是模拟账户

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2019/8/28 16:27:07 [只看该作者]

//先判断是否有未成交单
WCJ:=TREMAINQTY( 1, ZH1,PZ1);
IF WCJ<>0 THEN BEGIN
A:=WCJ;
END

//再对未成交单撤单追单
IF WCJ>0 THEN BEGIN
TCANCELEX(1,1,ZH1,PZ1 );
TBUY(WCJ=0，A,MKT,0，ZH1，PZ1);
END
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2019/8/28 16:29:35 [只看该作者]

逻辑不对。你这种顺序执行的方式，自然会出现这种情况。

常规逻辑应该是：检测未成交单是否满足撤单条件，如：未成交历时单大于20秒等条件。

然后满足之后进行撤单追单

if   未成交单历时>20  then begin

    TCANCELEX(1,0,'','');
    TSELLSHORT(1,LOTS,LMT,UP_LINE);

 

end

 

注：你楼上的代码就是无脑撤单下单操作。

 

另外，你平空开多要分开判断，存在平空未成交，但是开多成交的情况。你这种操作，直接造成多头仓位增加n手

编程无捷径，技巧靠积累。
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ebpart
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等级：新手上路 帖子：85 积分：115 威望：0 精华：0 注册：2011/1/26 23:20:51 		  发帖心情 Post By：2019/8/28 17:08:30 [只看该作者]

好的，谢谢2位，我晚上再试一下

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ebpart
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等级：新手上路 帖子：85 积分：115 威望：0 精华：0 注册：2011/1/26 23:20:51 		  发帖心情 Post By：2019/8/28 17:17:20 [只看该作者]

不对啊，你这样跟我也没区别啊，我只是简单的把撤单和平空，开多语句复制出来描述问题，检测为成交单是否满足撤单条件我也是有的
我的大概可以看成以下：
IF (撤单追单条件=1) THEN
BEGIN
    TCANCELEX(1,0,'','');
    TSELLSHORT(1,LOTS,LMT,UP_LINE);
    TBUY(1,LOTS,LMT,LOW_LINE);
END
以下是引用wenarm在2019/8/28 16:29:35的发言：

逻辑不对。你这种顺序执行的方式，自然会出现这种情况。

常规逻辑应该是：检测未成交单是否满足撤单条件，如：未成交历时单大于20秒等条件。

然后满足之后进行撤单追单

if   未成交单历时>20  then begin

    TCANCELEX(1,0,'','');
    TSELLSHORT(1,LOTS,LMT,UP_LINE);

 

end

 

注：你楼上的代码就是无脑撤单下单操作。

 

另外，你平空开多要分开判断，存在平空未成交，但是开多成交的情况。你这种操作，直接造成多头仓位增加n手
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ebpart
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等级：新手上路 帖子：85 积分：115 威望：0 精华：0 注册：2011/1/26 23:20:51 		  发帖心情 Post By：2019/8/28 17:25:36 [只看该作者]

以下是引用banzhuan在2019/8/28 16:27:07的发言：
//先判断是否有未成交单
WCJ:=TREMAINQTY( 1, ZH1,PZ1);
IF WCJ<>0 THEN BEGIN
A:=WCJ;
END

//再对未成交单撤单追单
IF WCJ>0 THEN BEGIN
TCANCELEX(1,1,ZH1,PZ1 );
TBUY(WCJ=0，A,MKT,0，ZH1，PZ1);
END

 

 

我之前一直用图表程序化的，后台程序化是今天有需求，刚刚接触。

 

如果按图表程序化的逻辑，语句是按顺序执行下来，只执行最后一次最新的结果

 

按你写的这语句，是说WCJ是会变化的吗？假设确实有未成交的开多单，第一遍执行把未成交数量保存给A，然后撤单，第一遍没有执行开多，等撤单成功了，WCJ为0了，这时第2?遍了才来执行开多吗？
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wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2019/8/29 6:38:33 [只看该作者]

后台不是图表，他们没有虚拟持仓等概念，而是直接和柜台进行交互的。这种交互是需要时间的。处理后台策略其实很简单，唯一要注意的就是，柜台和账户之间交易需要一定的时间间隔。即使是1ms。对于计算机的运算能力来说，可能也已经执行很多遍了。
刚委托完成，通过本地记录的TREMAINQTY获取未交数量自然不等于0，自然又直接进入了撤单处理语句段中了.（该函数是本地记录的，委托后，立即有值，直到柜台成交时，它才会为0）。

未成交检测并处理撤单动作，一般都是通过时间进行控制的。刚委托就撤单，本身就是一个逻辑错误。特殊的撤单逻辑也有，但是都会有时间相关的操作判断。
//开多头仓位存在未成交单，并且该未成交单已经委托超出20s.
IF TREMAINQTY( 1, '','')>0  AND  TSUBMITEX( 1,'' ,'' ) >20 THEN BEGIN    
TCANCELEX(1,1,ZH1,PZ1 );//发撤单指令
TBUY(1，A,MKT,0，ZH1，PZ1);//追单
END


你得代码中，红色部分处理逻辑有问题，原因前面解释过了，要分开判断，否者就会是一开一平了。
IF (撤单追单条件=1) THEN
BEGIN
    TCANCELEX(1,0,'','');
    TSELLSHORT(1,LOTS,LMT,UP_LINE);
    TBUY(1,LOTS,LMT,LOW_LINE);
END

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