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主题:指数合约与当月合约不一致应该按哪个交易?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qwer123
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等级:小飞侠 帖子:1966 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2013/6/15 21:56:35
  发帖心情 Post By:2019/5/9 11:25:09 [只看该作者]

你是以前那个ZCL吗,怎么还会在这个问题上纠结啊。
测试只是大概,一般来说用除权的连续合约来测试就可以,实际的结果一般都好于测试结果。如果你只跑主力合约,建议用连续合约测试。
如果是日内策略,那么用不除权的连续合约数据测试是很准确的(当然要考虑冲击成本)。

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