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主题:股票开盘K线设计问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
monarch
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等级:新手上路 帖子:44 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/11/14 11:04:39
股票开盘K线设计问题  发帖心情 Post By:2018/11/7 9:47:23 [只看该作者]

股票在上午开盘的时候都是集合竞价来确定开盘价,在这个过程中发现咱们金字塔的K线设计的逻辑有严重问题,不利于量化使用
1:在集合竞价开始之前,历史K线的价格没有包含当天的除权信息,假如股票A当天有除权,我们根据量化来选股,设置盘中交易价格的时候,就会出现价格不对的问题。其他很多软件如通达信、东财早上服务期启动后(反正8:30之后)的K线价格都已经包含了当日的除权信息
2:如果在集合竞价的过程中,没有形成潜在的开盘价(即委托双方的价格没有可能撮合,或者没有委托),此时金字塔是没有生成当天的K线的,这就形成了一个奇怪的现象,有一些股票此时有当天的K线,有一些股票没有当天的K线。对于主观看盘影响不大,对于量化选股,就会导致bug
3:集合竞价期间的K线居然有了开高低收,形成一根集合竞价K线,不合常理

建议参考一下通达信的模式,早上服务器启动后,给所有股票当天的复权数据,不要等到9:15分了,反正这个数据你们在盘前早就有了。
在确定真实开盘价之前给当天一根一字K线就得了,价格就是昨收(复权后的),也建议服务器重启后就把这根K线画出来


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