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主题:专业测试报告“资产升水及回撤曲线”/“资产升水及回撤幅度曲线”显示错误

帅哥哟,离线,有人找我吗?
jimcnab
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专业测试报告“资产升水及回撤曲线”/“资产升水及回撤幅度曲线”显示错误  发帖心情 Post By:2018/3/31 11:27:38 [只看该作者]

测试公式是金字塔自带的MA均线交易系统稍加修改:

//定义参数
INPUT:N1(5,1,100,10),N2(10,1,120,10),N3(20,1,200,20),N4(60,1,200,20);

P1:=MA(CLOSE,N1);                  
P2:=MA(CLOSE,N2);                  
//交易条件                         
平空开多条件 :=CROSS(P1,P2); 
平多开空条件 :=CROSS(P2,P1);  
//交易系统
SELLSHORT(平空开多条件 and HOLDING<0,HOLDING,market); //平空操作
BUY(平空开多条件 and  HOLDING=0,100%,market),PERTRADER;//开多操作
SELL(平多开空条件 and HOLDING>0,HOLDING,market); //平多操作
BUYSHORT(平多开空条件 and HOLDING=0,100%,market),PERTRADER; //开空操作
//其他
当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;


本金100万,测试结果总体概要中显示最后净利润:2,847,407.50,但在资产升水及回撤曲线中最后一日(2015/3/27)显示资产升水294.53万元。
资产升水及回撤幅度曲线就差的更远,最高升水幅度最高都没有超过80%,最后一日(2015/3/27)显示资产升水为76.13% 。

请查看附件。


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