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主题：测试报告中的问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
king2366
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等级：新手上路 帖子：34 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/8/16 15:45:07 		测试报告中的问题  发帖心情 Post By：2018/1/30 13:27:49 [只看该作者]

 1、根据测试报告说明，盈亏金额=开平仓盈亏金额+滑价成本+手续费。如附件所示，并未设置手续费和滑点，盈亏金额不等于开平仓盈亏金额。请问是什么原因？

 2、根据附件显示，信号的点位取的是该周期的收盘价，为何图表上出现信号的k线收盘价不等于在测试报告中该信号的信号点位，并未设置手续费和滑点。


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king2366
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等级：新手上路 帖子：34 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/8/16 15:45:07 		  发帖心情 Post By：2018/1/30 13:36:45 [只看该作者]


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king2366
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螺纹钢连续合约，15分钟周期，没有价格复权。差异明显，请管理员给出解释。

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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2018/1/30 13:46:33 [只看该作者]

1. 您应该是用复权来做回测的是吗，复权数据是进行过等比处理的，所以会存着小数； 如果不用复权的话是正常的整数；

2. 您看下你代码中是用limit还是limitr，或是market还是marketr呢？ 这两者在做回测的时候是有区别的，market是按次周期的开盘价委托的，marketr是按本周期收盘价；
另外您比较的时候，需要统一图表上的K线和回测时，是否使用的都是除权数据，或者都未使用除权数据；图表如果是复权的状态，在左上角的品种名称前会有一个美元符号。

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king2366
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回测时，系统会自动检测代码中是market还是marketr，然后选择委托的方式？

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banzhuan
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是的

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king2366
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请问，一直用复权的螺纹钢连续合约进行交易，换主力合约也是根据复权后新合约上的平仓信号平仓，像这样的情况，回测时选择复权贴合实际情况吗？还是选择不复权，手工调整跨合约信号更贴合？

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banzhuan
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螺纹连续合约就是每个主力合约的连续，因为主力合约换月会有跳空的情况，存在不完整性，金字塔通过复权将跳空去除。回测时用连续合约还是符合实际情况的。

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king2366
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是用复权后的连续合约进行回测比较符合实际？

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banzhuan
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对的

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