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dalywan

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关于交易时的价格 发帖心情

Post By：2017/12/19 23:09:02 [只看该作者]

对于交易时的价格，我有些困惑。

比如我设计一个策略，开仓或加仓时按K线走完的收盘价格来计算，即按close计算。

在清仓时，按固定时间间隔方式交易，此时的交易价格应该是随时触发的价格，即按thisclose计算。

如设计上述策略，在跑历史数据时，似乎并不会体现出thisclose实盘价，这种情况下是否会造成跑历史盘测出的收益率不准的情况？？

不知道有没有表达清楚，有没有什么好的办法，如何处理类似情况呢？

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主题：关于交易时的价格