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主题：价格复权，回测
帅哥哟，离线，有人找我吗？
liu800710
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等级：论坛游民 帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/11 9:37:19 		价格复权，回测  发帖心情 Post By：2017/4/27 14:19:16 [只看该作者]

日内开仓和日内平仓，回测时加和不加价格复权，测试结果为什么差别非常大。到底是，加价格复权可靠，还是不加价格复权可靠？谢谢
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
shq
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等级：超级版主 帖子：2266 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/11/15 9:18:08 		  发帖心情 Post By：2017/4/27 14:32:45 [只看该作者]

什么品种？测试时段是多长？如果是连续品种，请使用复权数据。期货连续合约换月时的价格跳空，复权便是为了减少该跳空造成的影响。


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90%问题均可在历史帖中重现，请善用检索

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
liu800710
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等级：论坛游民 帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/11 9:37:19 		  发帖心情 Post By：2017/4/27 16:07:18 [只看该作者]

几乎所有的商品期货，测试时间：2015-2-7至2017-2-7。我的理解，如果是日内开仓和平仓，连续合约换月时，也应该不会有价格跳空的影响吧。也就是说，理论上价格复权与否，应该不会影响测试结果。

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wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2017/4/27 16:13:36 [只看该作者]

不是的，使用复权，历史k线的开高低收都已经发生了。那么其信号当然也会变

[此贴子已经被作者于2017/4/27 16:13:43编辑过]

编程无捷径，技巧靠积累。
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