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主题:后台程序化回测多品种交易时间不同

帅哥哟,离线,有人找我吗?
xiebooo
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等级:论坛游侠 帖子:165 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/11/17 17:32:45
后台程序化回测多品种交易时间不同  发帖心情 Post By:2017/1/11 9:40:30 [只看该作者]

4.00版新功能后台程序化回测,注意事项第6条:系统将第一个品种作为默认的结算周期进行统一结算,多品种跨市场测试请注意由于交易时间的不同带来的结算问题。

请问这个是不是这样理解:品种A有夜盘,品种B没有夜盘,两者都放在一起进行后台程序化回测,使用1分钟线,以品种A为结算周期,那么B的第二天早盘会被当做A的夜盘k线来用,也就是B其实在第二天早盘触发的交易在最终的结果里会显示为第一天夜盘时触发?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
shq
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等级:超级版主 帖子:2266 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/11/15 9:18:08
  发帖心情 Post By:2017/1/11 10:43:11 [只看该作者]

可以这样理解:

1、假如您加入多个品种,不同品种的收盘时间不一样,回测时均以第一个品种的结算时间为一天,比如:下午3:00结算,那3:00前的所有品种的盈亏算作今天的盈亏;

2、以1为例子,以3:00为今仓与老仓的分水岭,3:00之前叫老仓,回测时选择“平今优先”或“平老优先”则会造成不一样的影响。


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