主题：2.87测试问题

2.87版测试的最大回撤不对，比2.75以下版测出的回测小多了，特别是用多策略组成的组合策略更是不对，就连最大亏损都是错误的！建议金字塔不要为了增加功能而把基本的东西放掉！不要为了升级而升级，只有最基础做好了才是最好的！看看现在的版本，只有2.75和2.64的版是最稳定的！增加功能不如增加函数和多写一些通用的模版（如多策（前台和后台），下单时间控制等等）！

你可以将测试公式，及测试结果的不对地方，贴到论坛上。便于我们进行核实，发现问题并及时修正

2.87版就是为了修正2.75的众多测试BUG而升级

你们用2.75和2.87两个版本测一下或都用阿火的那个多策略模版，分别在2.87版和2.75版测一下就知道了！呵呵！

老版本在回撤连亏的计算上有些误差，所以最新版做了不少修改，

 

可否贴出来测试结果，并且标注出来2.87版何处的计算有错误，并且是正确的值是多少，便于我们核实修正。

在家减仓模式下，评测结果确实是错误的

相关代码如下：

测试1分钟K线

if date=currentdate then begin
 nn:=openminutes(time);
 if nn=1 then buy(1,1,market);
 if nn=2 then buy(1,1,market);
 if nn=3 then sell(1,1,market);
 if nn=4 then sell(1,1,market);
end

 

代码的意思也顺便解释一下

在最后一天的1分钟K线，第一根买入1手，第二根再买入1手，第三根平仓1手，第四根再平1手

 

买卖明细如下（为了说明问题，手续费为0）

此主题相关图片如下：qq截图20120420152139.png

第一次平仓，收益为 2605.6-2606.3=-0.7  收益为 -210 （和金字塔的算法209.91 一致）

可是第二次平仓，金字塔的算法里，成本价变了 ？ 这个为什么会变？

 

我们从另外一个来验证结果，金字塔算法的盈利为 -0.7 和 -1.4  ，共亏损2.1

就这2笔交易，别搞迭代计算，用简单的加减 平多价格-开多价格=5.6 +5 -6.2 -6.4 = 2 ，只是亏损 2 而已

金字塔的算法里亏损却增加了，怎么算也对不上。

 

最后一栏的资产也想不通

按照金字塔算法，第一次平仓亏损210 （0.7*300）  资产应该为 999790 ，怎么会是999580.06 ？

                      第二次平仓亏损420 （1.4*300） 资产应该为 999370 ，怎么回事999400.06 ？

 

 
此主题相关图片如下：qq截图20120420155723--------.png

终于知道金字塔的算法了，应该没错

在这里解释给大家听一下

 

第一次平仓

   成本价=(2578.6+2577.8+2578.6)/3=2578.3333333

   收益   =(2579.6-2578.333)*300=1.2666*300=379.98

   资产   =1000000+379.98*3 =1001139.94

第二次平仓

  成本价就是未平仓仓位的开仓价格平均值

  成本价=(2577.8+2578.6)/2=2578.2

  收益=(2579.8-2578.2)*300 =480

  资产 = 上一次资产 + （本次价格 - 上一次资产计算时价格)*300*仓位=1001139.94+(2579.8- 2579.6)*300*2=1001139.94+120=1001259.94

第三次平仓

  成本价就是未平仓仓位的开仓价格平均值，也就是最后一次开仓价格

  成本价=2578.6

  收益=(2579.4-2578.6)*300=240

  资产=上一次资产 + （本次价格 - 上一次资产计算时价格)*300*仓位=1001259.94+(2579.4-2579.8)*300*1=1001259.94-0.4*300=1001139.94

 

至于那些尾数的误差，是计算机精度造成的，不是很重要了

2012-04-20 14:22:39.708    【图表】IF00 运行完毕
2012-04-20 14:22:39.709    【图表】IF00 运行完毕
2012-04-20 14:23:39.866    【图表】IF00 运行完毕
2012-04-20 14:23:39.866    【图表】IF00 运行完毕
2012-04-20 14:24:43.774    【图表】IF00 运行完毕
2012-04-20 14:24:43.774    【图表】IF00 运行完毕
2012-04-20 14:25:41.837    【图表】IF00 运行完毕
2012-04-20 14:25:41.838    【图表】IF00 运行完毕
2012-04-20 14:26:41.384    【图表】IF00 运行完毕
2012-04-20 14:26:41.385    【图表】IF00 运行完毕
2012-04-20 14:27:41.330    【图表】IF00 运行完毕
2012-04-20 14:27:41.330    【图表】IF00 运行完毕

 

 

2.87版。模拟图表测试。

上下两个框架，2个不同公式。

公式都开启仅刷新最后一根K线

上框架，14：25分有平仓信号，但未发单。

我的一个单策略测试时间不同，最大回撤也不同！

 

前一个是2012年1月1日到4月的份的，后一个是2010年4月16日到2012年4月份的，结果时间短的回撤大，而后一个时间包括了前面的期间，最大回撤反而小，这就不对了！

而且两个回撤相差很远，并不是阿火所说的精度问题