主题：海龟经典软件-TRADING BLOX策略

Entry Orders:

VARIABLES: longEntryPrice, shortEntryPrice, unitIncrementATR, unitEntryPrice TYPE: Price

VARIABLES: entryOffsetATR TYPE: Price

VARIABLES: unitsOn, unitIndex TYPE: Integer

VARIABLES: brokerPrice TYPE: Price

' Calculate the unit increment, stop amount, and entry offset

unitIncrementATR = unitAdd * averageTrueRange

stopWidth = stopInATR * averageTrueRange

'Total units currently on for this instrument

unitsOn = instrument.totalUnits

'----------------------------------------------------------------

'Place initial entry orders when out of the market

'----------------------------------------------------------------

' If we are not long (we are short or out) then place orders for tomorrow

' We will place orders for all potential units in case it's a big day

IF instrument.position <> LONG THEN

    ' Determine whether to use the regular entry high or the failsafe

    longEntryPrice = offsetAdjustedEntryHigh

    IF ( NOT tradeIfWinner ) AND ( lastTradeProfit > 0 ) THEN longEntryPrice = offsetAdjustedFailsafeHigh

    ' Loop over the potential units and place an order

    FOR unitIndex = 1 TO maxUnits

        brokerPrice = longEntryPrice + ( ( unitIndex - 1 ) * unitIncrementATR )

        broker.EnterLongOnStop( brokerPrice, brokerPrice - stopWidth )

    NEXT

ENDIF

' If we are not short (we are long or out) then place orders for tomorrow

' We will place orders for all potential units in case it's a big day

IF instrument.position <> SHORT THEN

    ' Determine whether to use the regular entry low or the failsafe

    shortEntryPrice = offsetAdjustedEntryLow

    IF ( NOT tradeIfWinner ) AND ( lastTradeProfit > 0 ) THEN shortEntryPrice = offsetAdjustedFailsafeLow

    ' Loop over the potential units and place an order

    FOR unitIndex = 1 to maxUnits

        brokerPrice = shortEntryPrice - ( ( unitIndex - 1 ) * unitIncrementATR )

        broker.EnterShortOnStop( brokerPrice, brokerPrice + stopWidth )

    NEXT

ENDIF

'----------------------------------------------------------------

'Add additional Units when already in the market

'----------------------------------------------------------------

'If long and can add more units

IF ( instrument.position = LONG ) AND ( unitsOn < maxUnits ) THEN 

    ' Loop over potential units to add, placing orders at maximum of regular entryHigh or unit increment

    FOR unitIndex = unitsOn + 1 TO maxUnits

        unitEntryPrice = instrument.unitEntryFill[ unitsOn ] + ( unitIndex - unitsOn ) * unitIncrementATR

        brokerPrice = max( offsetAdjustedEntryHigh, unitEntryPrice )

        broker.EnterLongOnStop( brokerPrice, brokerPrice - stopWidth)

    NEXT

ENDIF

'If short and can add more units

IF ( instrument.position = SHORT ) AND ( unitsOn < maxUnits ) THEN 

    ' Loop over potential units to add, placing orders at minimum of regular entryLow or unit increment

    FOR unitIndex = unitsOn + 1 TO maxUnits

        unitEntryPrice = instrument.unitEntryFill[ unitsOn ] - ( unitIndex - unitsOn ) * unitIncrementATR

        brokerPrice = min( offsetAdjustedEntryLow, unitEntryPrice )

        broker.EnterShortOnStop( brokerPrice, brokerPrice + stopWidth )

    NEXT

ENDIF