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chinto

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等级：新手上路帖子：32 积分：157 威望：0 精华：0 注册：2012/9/23 10:28:58

Post By：2013/4/12 10:37:42 [只看该作者]

目的：寻找一个股票组合，使该组合的贝塔值与大盘接近。

因此想到金字塔的函数beta2(a1,a2,n)返回a2对于a1的n周期贝塔值。不过我需要的是多个股票求组合的贝塔，然后调整股票的权重配比，使得贝塔值得接近大盘。

1、输入任意6个股票代码、指定周期数比如200，以及要跟踪的指数如‘000300’

2、给上述股票分配初始权重w，权重之和是1

3、t:=w1*a+w2*b+w3*c+w4*d+w5*e+w6*f

4、用循环语句测试最佳的权重参数是多少，使得deta(a1,t,n)的返回值在0.6到1.1之间，

5、返回w1到w6的值

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主题：计算资产组合贝塔系数的自定义函数