主题：[原创]最近总结了一套“多策略多账户后台下单技术”、以及“多策略图表下单技术”

 我用这个代码做了个后台预警,用模拟账号测试,发现有点小问题,请问该如何解决?
前面代码都一样,就是把开平仓函数改成后台的,持仓改成tholding2,预警采用固定15秒间隔
order:=cc-tholding2;
DEBUGOUT('当前持仓为%.0f',tholding2 );
DEBUGOUT('应该持仓为%.0f',cc );
DEBUGOUT('仓差%.0f',order );
DEBUGfile('d:\1.txt','当前持仓为%.0f',tholding2 );
DEBUGfile('d:\1.txt','应该持仓为%.0f',cc );
DEBUGfile('d:\1.txt','仓差%.0f',order );
if order>0 then begin
 pc:=min(abs(min(tholding2,0)),order);
 kc:=order-pc;
 //sellshort(pc>0,pc,limitr,O);
 tsellshort(pc>0,pc,LMT,C,0,'8000**','IF00'),ORDERQUEUE;
 //buy(kc>0,kc,limitr,O);
 tbuy(kc>0,kc,LMT,C,0,'8000**','IF00'),ORDERQUEUE;
end
if order<0 then begin
 pc:=min(max(tholding2,0),abs(order));
 kc:=abs(order)-pc;
 //sell(pc>0,pc,limitr,O);
 tsell(pc>0,pc,LMT,C,0,'8000**','IF00'),ORDERQUEUE;
 //buyshort(kc>0,kc,limitr,O);
 tbuyshort(kc>0,kc,LMT,C,0,'8000**','IF00'),ORDERQUEUE;
end

1.通过预警监控可以发现有时候order不为0,但是没有实际下单
2.经常发现会重复下单,然后马上平仓,也就是原来持仓是2,有时候会再下2手,然后下一周期平掉2手,不必要的开平仓,这样手续费激增,
我猜测可能是取holding2出错,不知有何办法可以解决?