主题：【高频交易】15ORS高频策略

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//15ORS高频策略
//以下模型适用于股指期货分笔周期

//定义参数
Variable:ls=0;//开仓历史
Num:=1;//下单手数

//中间变量
JH:=hhv(High,Todaybar);//今日至今最高价
JL:=llv(Low,Todaybar);//今日至今最低价

SGui:Valuewhen(Time=093000,JH);//开盘15分钟上轨
XGui:Valuewhen(Time=093000,JL);//开盘15分钟下轨

BuyCond:=Close-SGui>=2*Mindiff;///突破上轨2tick开多条件
SellCond:=XGui-Close>=2*Mindiff;//突破下轨2tick开空条件

//下单语句
If BuyCond and holding=0 Then
   Begin
   Buy(1,Num,Market);//市价开多
   ls:=Time0;
   End
If SellCond and holding=0 Then
   Begin
   Buyshort(1,Num,Market);//市价开空
   ls:=Time0;
   End 

//损失或盈利达到1点平仓  
If Abs(Openprofit)>Multiplier Then
   Begin
   Sell(Holding>0,Num,Market);
   Sellshort(Holding<0,Num,Market);
   ls:=0;
   End

//持仓达1分钟平仓
If Time0-ls>=60 and ls<>0 Then
   Begin
   Sell(Holding>0,Num,Market);
   Sellshort(Holding<0,Num,Market);
   ls:=0;
   End