主题：[分享]滑点的有效控制

       夜盘可选的品种不多，看了看就选择了白银。看了两天白银的盘口情况，我觉的用挂单交易可能不错；写了一个程序一测试，他NND的，用不了多长时间就可以变成大富翁了，调准到5分钟成交一次，10分钟成交一次，15分钟成交一次，效益都相当不错。不过我没有太当真，这种测试不准的东西，我肯定不会用的，只是自娱自乐一下而已。

        从以前写的股指期货的程序中找了几个加载在白银上（并限定在夜盘交易），只有一两个我认为还算可以。咨询了一下其他做商品的朋友，收益和回撤还可以。大概情况是这样的：

1号模型.k线结束价交易（2013.7.1---2014.7.5）(45手）（只考虑了手续费，没有考虑滑点）；

周期：1分钟；收益：113万 ；回撤：5.78万；年内收益/年内最大回撤=19.5;

2号模型.k线结束价+k线中突破价交易

周期1分钟；收益142万，回撤4.75万；年内收益/年内最大回撤=29.9;

交易次数都在580左右，1号和2号模型的原理一样；

由于现在写程序还是有一定的功底，所以程序再不经过模拟交易测试了，直接把信号看一遍，看看信号是不是符合预期，之后就可以实盘了，由于在股指期货交易时对触发价交易的滑点有点恐惧，所以就用1号模型于7月9号实盘。

结果不错，第二天早晨一起来，打开计算机一看赚了6660（这个数字不错）；然后就检查交易信号和实际成交时间，结果完全一致；统计滑点，这一天的平均滑点0.37跳。滑点的结果还是很满意（用了一点我在股指期货交易的滑点控制方法）；不知道其他朋友的交易滑点怎么样。

        昨天1天我都在犹豫来犹豫去，是用1号模型还是用2号模型？尽管我对触发价交易有点恐惧，但是“年内收益/年内最大回撤=29.9”实在是太诱人了。最后还是决定试一下，并且把服务器换成上海天翼云的服务器，这里我说一下，我租的服务器配置都比较高比如这个服务器是4核4G的并且只跑一个金字塔，其他什么都不做，CPU最高只有15%，网络延迟都是“0”毫秒。

        晚上8:50散步回来（这里是西部，8:50天还是亮的），由于是第一次使用这个程序，所以还是老老实实地坐在计算机旁进行监控。白银跳空开盘，之后就往上冲，我的妈呀，交易量好大，4400点程序触发做多交易，45手瞬间成交，悲剧了，成交价最低4408，最高4410；平均滑点9.4点，一下子损失45*9.5*15=6400；好在价格一直往上冲，我就果断停止了交易，然后平仓出来了。然后重新加载了1号程序继续交易。总算还好，今天早晨看了一下手机邮件，盈利了1005。统计的交易滑点0.46点（是指2号程序的）。

       股指期货交易我就对触发价交易非常恐惧，基本上不再使用这种交易方法。实在避不开（如止损）我就直接在程序中加10跳做为滑点，现在我估计也不会使用触发价交易的方法交易白银了。

最后我要真诚感谢“AI无敌”老弟的无私指导！

请原谅贴图太麻烦，就不贴了。