主题：[分享]滑点的有效控制

我的理解和你的不一样，不管是什么软件，其交易过程都是，本地服务器----券商前置交易服务器-----交易所服务器。你说的比如快期的把单子挂到服务器，是把单子挂到快期的服务器上，同样是本地服务器，也是要触发后才发到券商的前置交易服务器。这和金字塔触发发单一样的，没有任何区别。有差别的只是你的本地服务器的网速可能没有快期的好，但这个不是问题，现在真正做期货交易的都是在专业机房租服务器或者将自己的服务器托管在专业机房，其网络延迟可以达到1毫秒以下（比如天翼云，如果是上海资源池，其对金字塔数据服务器和券商的前置交易服务器的延迟都是"0"毫秒。我和中国电信没有关系，不是帮他们拉客户，我恨死他们了，可是还得使用他们的产品）。

触发价的滑点我认为主要是数据延迟造成的。交易所每500毫秒才发一个快照数据，500毫秒的时间可能会发生很多的事。一般情况下是可以在触发价成交，但10次总有那么一两次是可能离触发价比较远（我的最大记录是7点（股指期货））。有人说我可以在触发价位置等一段时间，不成交再追单，我仔细测试过，这样做还不如直接成交的好，当然由于是500毫秒一个数据，测试可能和实盘又一定的差别。

尽管我现在的交易服务器是“0”毫秒延迟，可是我还是不敢使用触发价发单的策略，滑点的问题我解决不了，这和我的习惯有关，平均日交易次数低于5次的策略我基本不用，交易次数越多的策略我使用起来才放心。因为我无法预测价格的走势，只能是出现一点苗头就转向。这样必然导致交易次数的增加。

欢迎对“滑点控制”有心得的朋友交流。我现在走完k线交易模式的平均滑点可以控制在0.05点以下，如果触发价发单的交易也可以控制在这个水平，那么我的一些我认为比较优秀的策略就可以使用了，我可以和你共享。