主题：【趋势策略】增强版唐奇安通道

         原始的唐奇安通道（DONCHIANCHANNEL）规则其实很简单，它先设置一条阻力线和一条支撑线，阻力线由过去N天的最高价的最大值形成；支撑线由过去N天的最低价的最小值形成。但时过境迁，现在的市场环境已经发生了很大的变化，这导致唐奇安通道策略变得低效,我们在支撑线和阻力线分别增加一个系数，并设置一条平仓使用的中轨线，这样避免与大多数策略参数一致，造成的同质化现象，导致策略低效。另外我们知道，国内的期货市场总是涨的时候涨的缓，跌的时候跌的急，那么可以对支撑线和阻力线设置不同的系数，让策略更合理的适应当前市场环境。
       

         一、增强版唐奇安通道策略交易思路

               1、唐奇安上轨：由过去N天的最高价的最大值*上涨系数
            2、唐奇安下轨：由过去N天的最低价的最小值*下跌系数
            3、唐奇安中轨：(唐奇安上轨 + 唐奇安下轨) / 2
            4、开多条件：如果当前无持仓，并且价格突破唐奇安上轨
            5、开空条件：如果当前无持仓，并且价格跌破唐奇安下轨
            6、平多条件：如果当前持多单，并且价格跌破唐奇安中轨
            7、平空条件：如果当前持空单，并且价格突破唐奇安中轨

 

         二、金字塔策略源码

 

            //该策略适用于图表程序化交易

            //该范例适用于5分钟周期

            //此策略仅供参考学习，请勿直接用于实盘

 

            INPUT:N(55,1,100,1),SS(1,1,100,1),NMIN(10,1,100,1),LONG_CO(0.999,0.001,1.1,0.001),SHORT_CO(1.001,0.001,1.1,0.001);

 

            BUYTIME:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;      //设置日内交易的开仓时段           

            SELLTIME:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;                                        //设置尾盘的清仓时段      

            UP_LINE:REF(HHV(H,N),1)*LONG_CO;                                                    //设置上轨线
            DOWN_LINE:REF(LLV(L,N),1)*SHORT_CO;                                              //设置下轨线
            MIDDLE_LINE:(UP_LINE+DOWN_LINE)/2;                                               //设置中轨线

            CONKD:H>=UP_LINE AND BUYTIME ;                                                     //设置开多条件
            CONKK:L<=DOWN_LINE AND BUYTIME;                                                 //设置开空条件
            CONPD:C<MIDDLE_LINE;                                                                      //设置平多条件
            CONPK:C>MIDDLE_LINE;                                                                      //设置平空条件

 

            SELLSHORT(CONPK AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
            SELL(CONPD AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
            BUY(CONKD AND HOLDING=0,SS,MARKET);
            BUYSHORT(CONKK AND HOLDING=0,SS,MARKET);

 

            IF SELLTIME THEN                                                                               //收盘前全部平仓
                BEGIN
                SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
                SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
                END