主题：在金字塔下实现套利策略的测评

   金字塔的测评环境允许你进行单策略多品种的测评工作，这就给套利策略的测试提供了有利的环境，首先你应该做个简单的价差公式看看有没有套利机会，我们以06和09合约为例：

  

C1:="IF06$CLOSE";
C2:="IF09$CLOSE";

A:C1-C2;

 

   然后就只要在测试环境加入06和09两个合约即可，因为金字塔的的测试环境可以加多个品种，我们只要加入2个品种后，让他们根据你的公式条件分别各司其职的开平仓就可以在综合叠加的测评里看最后的效果了。

 

  最后的公式如下：

 

C1:="IF06$CLOSE";
C2:="IF09$CLOSE";

A:=C1-C2;

 

IF STRCMP(STKLABEL,'IF06') = 0 THEN
BEGIN
   SELL(A < -5, 1, LIMITR,C);
   BUY(A > -5 AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
END

IF STRCMP(STKLABEL,'IF09') = 0 THEN
BEGIN
   BUYSHORT(A > -5 AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
   SELLSHORT(A < -5,1,LIMITR,C);
END

 

注意上面的公式要用品种代码对交易策略进行限定，比如06合约只做多，09只做空，这样就达到了相同条件下一个多持一个空持的效果了。

 

下面是策略评测里的一些截图

 

 要将测试的两个品种都加进来

此主题相关图片如下：qq截图20120516212159.jpg

 

最后对测试明细进行时间上的排序就可以看到了套利的效果了

 

此主题相关图片如下：qq截图20120516212159.jpg