主题：[原创]公布一个可以实用的自动交易程序

讨论5 模型参数及其他

本来想把我对参数的设计的理解好好地总结一下写出来，但怕误导大家，简单地说一下。

一个模型的收益可表示为y=f(x,n);

y:你模型的收益；

x:k线中的4个量，H，L，O，C以及他们的各种组合；

n:模型中的常数；

严格地讲x,n都是收益的参变量，都是收益的参数，但在实际中我们只把n做为参数，主要是x相对固定且很难产生歧义。

参数的设置时要考虑3个值

1.参数的理论取值范围；比如ma(c,n),这个n的理论取值范围n∈（1，+∞）；

2.参数合理的取值范围；它必须在理论取值范围内，同样是ma(c,n)在不同的模型中n的取值范围是不同，这与设计者对自己模型以及对市场对理解有很大的关系。

3.最优值；通过对历史数据的检验，使得模型收益最大的那个值。

参数设计时除了范围外，最重要的是他的合理性，这是决定模型成败的关键。这是一个设计者能力的体现。

在前面我写的模型中有3个参数，分别为：N，M，M1。N是对市场波动的描述，在这个模型中它的合理取值范围6~15是可行的，而M1同也是对市场波动的描述。但是M这个参数就是“唯心”的东西，它不能真实去描述市场，而是在特定的条件下使得你的收益增加。如果你的模型中出现类似M这样的参数，那么你的模型从长期来看，肯定是失败的。

那么模型设计好后如何检验正确性，在充分考虑到可成交性可以后，可从一下几个方面考虑：

1：在所有参数的合理取值范围内，年收益为正；如果严格一点季收益应该为正。

2：在所有参数的合理取值范围内，盈亏（资产）曲线应该呈现出一条近似直线，不能出现大的波动，也就是说回撤不能太大，控制在6万/手/（2年内）（如果按日线看的话，应控制在4万以内）。

3：交易次数合理；对于日内模型350~500次/年我个人认为比较好。

4：不交易的天数小于20%,否则你的模型可能缺乏普遍性。

5：不盈利的时间不能太长，这个可根据自己的情况适当考虑。

6：非常重要的一点，你的参数在合理的取值范围内，收益是一条抛物线或者近似梯形且在梯形上边不能有大的波动，也就是说y=f(x,n)应该是一根抛物线（指某个具体时点时，不同参数变化收引起益曲线的变化）。

 

模型收益：

模型设计完后，我们会根据历史数据，进行评测，把所有的参数调整为最优值。那么在使用这个模型是对未来的收益如何评价？这个很难有一个统一的方法，我个人是这样来考虑的：

q=x1+(x2-x1)*30%-w;

q:未来一年的收益；

x1:过去二年所有参数的合理取值范围中平均年最小收益；

x2:过去二年最优参数平均年收益；

w:不可见的损失；比如电源，网络，软件，把星期五当星期六等等；我取10万/手/年；

30%我称为市场相似性系数，由于我们的股指期货仅仅开始了两年，历史数据不多，也许5年后我们可以把这个系数提高到50%甚至更高。

比如我们有一个模型至今为止参数合理取值范围中最小收益40万；最优收益100万，那么未来一年的收益可能为：

q=40/2+(100/2-40/2)*30%-10=19万/手。

 

 

这个主题到此就结束了，我再不会发表新的帖子了。谢谢大家来访。有兴趣的朋友并且水平和我差不多可以加我的QQ，否则您水平太高了您说的我不懂，水平太低了我说的你不懂，就没有意思了。我从不认为一个人可以设计出一个优秀的模型，因为个人的看法总有局限性的，只有相互交流，才有可能激发各人的潜力，达到共赢的目的（QQ2313936161）。