主题：[原创]公布一个可以实用的自动交易程序

讨论4 信号过滤

不会贴图，这个问题讲起来有点费劲。

所谓的信号过滤，就是对那些“假”信号不进行操作，对于不同的策略过滤的手法可能完全不同。我就这个模型谈谈我怎么考虑过滤的，至于过滤后模型的收益以及模型中不是影响策略主方向的的问题大家自己去测试和修改吧。对于这个模型，我们主要过滤的是突破开仓的假信号，而对于平仓信号一旦开仓假信号减少，平仓信号也就少了。并且对于平仓止损，一定要对自己狠一点，不管什么原因，价格只要一碰中轨就平仓。以突破上轨开仓为例，我们可以发现，很多次价格碰到上轨后，就返回了，这个突破显然是假突破。那么我们可以考虑让价格在上轨上停留一段时间再开仓。以1分钟周期为例代码如下：

r3:=barslast(c>r6);

//开多仓

if r3>=3 and holding=0 then

    begin

    buy(1,tn,thisclose);

    end

当然为了更保险，我们可以使用l替代c;

再有就是技术指标在高位而产生的突破，大部分也是假突破。对于技术指标我希望大家有一个清晰的认识，是先有价格然后才有技术指标。就像开车，你踩了油门速度表上的速度才会起来，这个速度表的速度就是你的技术指标，但你什么时候松油门或者踩刹车，速度表是不知道的。如果这车跑到200公里/小时，正常情况下那么它减速就是大概率事件（但也不能排除开车这个小子喜欢飙车200不过瘾个跑到300公里）。下面以1分钟k线kdj的j指标为例代码如下：

r2:=stkindi('','kdj.j',0,1);

r3:=hhv(r2,3);

r4:=if(r2<r3 and r3>80,1,0);

//开多仓

if cross(h,r6) and r4<>1 then

      begin

      buy(holding=0,tn,limitr,r6);

      end

一些参数自己去调准。表示尽管价格触及了上轨，但是j到达80后开始下降时不开多仓。

这么做有没有风险，答案是肯定的（该赚的没有赚到也是风险），用这种方法过滤必须要加保护，保护的方法很多主要的如下：

1.j线降到一定的值价格还在上轨之上，你可以开仓；

2.几根k线之后，价格还在上轨之上，开仓；

同样你可以用macd,w&r等等去做过滤，也可以把多种方法结合起来，只要合理，并且和没有过滤比收益好就行，当然交易次数也不能增加太多（对于这个模型不会增加交易次数）。

 

 

（本来是抱一种玩世不恭的态度来发表这个主题的，看到大家的素质这么高，没有一个骂娘的，我自己都不好意思了。本来写到这里就不想再写了，该干一点正事了，看在没有一个骂娘的份上，我想把我对模型设计中的有关参数的设计，模型的收益等方面的思考写出来和大家分享，不一定对，但确实是我的真实思考）