主题：[原创]公布一个可以实用的自动交易程序

讨论3  滑点及其控制

这个策略的最大不确定性就是滑点的问题，比如我们持有多仓，价格触及中轨，假设中轨现在是2520点，为了和测试结果一致，计算机将发出以2520点的限价平仓单，但能不能成交是不好说的。所以一旦在规定的时间里不能成交，就要追单，假设最后在2519.4成交，那么你的滑点就是0.6个点。如果每次交易都出现滑点的话，那么交易的结果肯定是亏损的。下面就针对我的模型，以持有多仓触及中轨平仓为例谈一下怎么控制滑点。

r30:=if(holding>0 and l-r5<=0.8 and l-r5>=0.2,1,0);

r31:sum(r30,0);

我们将中轨到中轨+0.8点的区间称为A区，上面的两条代码就是确定价格曾经达到A区，而没有触及中轨的次数，从结果来看两年有50次，我粗看了一下其中48次在随后的几分钟内触及中轨平仓，只有2次没有平仓而触及了上轨（有兴趣的塔友帮助仔细看看），那么我们就可以这样来修改平仓条件，如果持有多仓，只要价格一触及A区就发出市价平仓指令。这样每次交易比原来方法多出0.2个点是完全可能的，假如有400次多头平仓交易那么就能多出80个点。而我们做错了的两次损失只有26个点。你可以用同样的方法处理其他的开平仓。这里有一个重要的假设：持有多仓价格一触及A区必然会触及中轨而平仓。从对历史数据的统计分析中这个假设是正确的。但如果我们加一些趋势性判断的话，那么A区就可以扩大，正确性可能更高，收益也会大大好于测试结果。

以上的方法对一般的行情是有效的。对于极端行情（价格快速穿越中轨）没有什么好办法，好在这个策略是一个随机时点交易策略，出现这种情况不是太多，有兴趣的塔友自己写几条语句做一下统计，根据我的经验，如果网络和计算机的速度比较好，出现极端行情时滑点可以控制在3个点以内。

 预告：讨论4 信号过滤