主题：[原创]公布一个可以实用的自动交易程序

讨论1.

从结果来看，这个模型有一下几个问题：

1.收益不是太好------

2.回撤有点大，最大1手达到8.98万元。

3.盈利创新高的周期太长，这个问题在实盘交易时非常重要，长时间不能赚钱会影响你的心态，可能导致你不能坚持程序化交易。

4.这个交易策略非常明了直白：突破上轨做多，突破下轨做空，中轨之上不持空仓位，中轨之下不持多仓位，上下轨之间什么也不做----这个模型的特点。

为了改进2、3的问题，我们可以模型的特点对模型进行修改。

 

改进1 修改中轨的位置代码如下：

 

//股指期货自动交易程序
//编制：zg611029 qq:2313936161

input:n(13,1,20,1);

input:m(70,-200,200,1);

//交易手数：
tn:=1;

r1:=barslast(day-ref(day,1)<>0);

r5:ref(o,r1)+0.1*m;
r6:r5+n;
r7:r5-n;

if time>091500 and time<150000 then

begin

if cross(h,r6) then
begin
buy(holding=0,tn,limitr,r6);
end
if cross(r7,l) then
begin
buyshort(holding=0,tn,limitr,r7);
end
if holding>0 and cross(r5,l) then
begin
sell(1,0,limitr,r5);
end
if holding<0 and cross(h,r5) then
begin
sellshort(1,0,limitr,r5);
end
end
//收盘前清仓
if time>=151000 then
begin
sellshort(holding<0,0,thisclose);
sell(holding>0,0,thisclose);
end

持仓:holding,colorwhite,linethick0;
交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0;
盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick1;

 

 

 

大家可以自己去测试，创新高的周期大为缩短，回撤降到了6.5万左右。

这里牵扯到一个优化的问题，很多人不喜欢，我也不太喜欢，只是告诉新手一个思路。大家可以用某曲线来代替中轴，也可以用其他形态的线代上轨和下轨。根据这个模型的思路你可以做出几十中模型出来，结果如何就看各位同学的水平了。