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----  跨品种跨周期都赚钱?没有这种可能的!有源码有真相!  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=77958)

--  作者:houzhongxu
--  发布时间:2015/4/24 12:22:55
--  跨品种跨周期都赚钱?没有这种可能的!有源码有真相!
昨天晚上写了个策略,测出来都赚钱,测完了上传策略中心,还挺窃喜的。

但,这显然是反直觉的!

我知道一定是某个环节出了问题,要不就是我对本软件的理解有问题,要不就是软件本身有些问题。

早晨补觉被某坛友电话叫醒,可能是希望资金合作,但我自己知道肯定是不能实盘的,故自感抱歉。
开机第一件事儿就是删除策略报告。
思来想去还是希望把源码发一下,让诸位帮我看看哪儿有问题。
2楼上代码。

--  作者:houzhongxu
--  发布时间:2015/4/24 12:24:01
--  

et:=10;
tw:=21;

pl:=llv(l,tw);
ph:=hhv(h,tw);
scale:=(ph)/(pl);

hma:=ma((h+l+c)/3,1);
lma:=ma((h+l+c)/3,1);
坤:=pL*POW(SCALE,1/ET);
艮:=PL*POW(SCALE,2/ET);
坎:=PL*POW(SCALE,3/ET);
巽:=PL*POW(SCALE,4/ET);

乾:=pH/POW(SCALE,1/ET);
兑:=PH/POW(SCALE,2/ET);
离:=PH/POW(SCALE,3/ET);
震:=PH/POW(SCALE,4/ET);

kd:=CROSS(hma,离);// or CROSS(hma,兑) or CROSS(hma,乾);
pd:=cross(离,hma);// or CROSS(兑,hma) or CROSS(乾,hma);
dqp:=CROSS(震,hma);
kk:=cross(坎,lma) or CROSS(艮,lma) or CROSS(坤,lma);
pk:=CROSS(lma,坎) or CROSS(lma,艮) or CROSS(lma,坤);
kqp:=CROSS(lma,巽);

//正向
开多1:=buy(kd,1,LIMITr,离);
平多1:=sell(pd,1,LIMITr,兑);
开多2:=buy(kd,1,LIMITr,兑);
平多2:=sell(pd,1,limit,乾);
多玩完:=sell(dqp,0,stopr,o);

开空1:=buyshort(kk,1,limitr,坎);
平空1:=sellshort(pk,1,LIMITr,艮);
开空2:=buyshort(kk,1,limitr,艮);
平空2:=sellshort(pk,1,LIMITr,坤);
空玩完:=SELLSHORT(kqp,0,stopr,o);

持仓:holding,linethick0,NOAXIS,COLORGRAY;
净利润:NETPROFIT,noaxis,LINETHICK1,COLORWHITE;
交易次数:TOTALTRADE,NOAXIS,NODRAW;
{
lma,colorwhite;
hma,colorgray; 
震,COLORBLUE;
巽,COLORBLUE;


乾,COLORRED;
兑,COLORYELLOW;
离,COLORCYAN;
坎,COLORCYAN;
艮,COLORYELLOW;
坤,COLORRED;

--  作者:houzhongxu
--  发布时间:2015/4/24 12:27:38
--  
另外,我想申请个模拟帐号,但按照流程点申请就直接假死,不知道为什么。
admin能给我pm一个吗?
3q!

--  作者:edda
--  发布时间:2015/4/24 16:24:37
--  
這思路牛逼啊 不過貌似有偷价?
--  作者:houzhongxu
--  发布时间:2015/4/24 17:40:48
--  
总算有人回复啦
握爪!
什么是偷价?
总觉得超额收益是金字塔的bug导致的。
当然,如果哪位高手知道,请不吝赐教。

--  作者:AI无敌
--  发布时间:2015/4/24 18:19:16
--  
有白色箭头偷价行为
--  作者:AI无敌
--  发布时间:2015/4/24 18:23:40
--  
原因很简单,比如:
开多1:=buy(kd,1,LIMITr,离);
经常存在离<h的情况,这个时候开多的位置小于当前周期最低价,就是偷价行为。
其他的偷价代码类推。



--  作者:AI无敌
--  发布时间:2015/4/24 18:25:10
--  
以下8行代码都是问题代码,这个LIMITR下单很多时候根本不能成交的,只能自己看着测试报告YY吧:

开多1:=buy(kd,1,LIMITr,离);
平多1:=sell(pd,1,LIMITr,兑);
开多2:=buy(kd,1,LIMITr,兑);
平多2:=sell(pd,1,limit,乾);

开空1:=buyshort(kk,1,limitr,坎);
平空1:=sellshort(pk,1,LIMITr,艮);
开空2:=buyshort(kk,1,limitr,艮);
平空2:=sellshort(pk,1,LIMITr,坤);



--  作者:netfox
--  发布时间:2015/4/24 19:42:06
--  
以下是引用AI无敌在2015/4/24 18:25:10的发言:
以下8行代码都是问题代码,这个LIMITR下单很多时候根本不能成交的,只能自己看着测试报告YY吧:

开多1:=buy(kd,1,LIMITr,离);
平多1:=sell(pd,1,LIMITr,兑);
开多2:=buy(kd,1,LIMITr,兑);
平多2:=sell(pd,1,limit,乾);

开空1:=buyshort(kk,1,limitr,坎);
平空1:=sellshort(pk,1,LIMITr,艮);
开空2:=buyshort(kk,1,limitr,艮);
平空2:=sellshort(pk,1,LIMITr,坤);


 

开平ref一次,limitr,open  就没问题了。  不过估计这样策略就死了


--  作者:AI无敌
--  发布时间:2015/4/24 20:24:54
--  
以下是引用netfox在2015/4/24 19:42:06的发言:

 

开平ref一次,limitr,open  就没问题了。  不过估计这样策略就死了

这样就说明策略实用性不行,不过思路可以参考,改一改没准能搞一个可以实盘的策略出来。