| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 程序化交易实盘俱乐部 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=9) ---- 跨品种跨周期都赚钱？没有这种可能的！有源码有真相！ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=77958) |
| -- 作者：houzhongxu -- 发布时间：2015/4/24 12:22:55 -- 跨品种跨周期都赚钱？没有这种可能的！有源码有真相！ 昨天晚上写了个策略，测出来都赚钱，测完了上传策略中心，还挺窃喜的。 但，这显然是反直觉的！
我知道一定是某个环节出了问题，要不就是我对本软件的理解有问题，要不就是软件本身有些问题。 早晨补觉被某坛友电话叫醒，可能是希望资金合作，但我自己知道肯定是不能实盘的，故自感抱歉。 开机第一件事儿就是删除策略报告。 思来想去还是希望把源码发一下，让诸位帮我看看哪儿有问题。 2楼上代码。 |
| -- 作者：houzhongxu -- 发布时间：2015/4/24 12:24:01 -- et:=10; tw:=21; pl:=llv(l,tw); ph:=hhv(h,tw); scale:=(ph)/(pl); hma:=ma((h+l+c)/3,1); lma:=ma((h+l+c)/3,1); 坤:=pL*POW(SCALE,1/ET); 艮:=PL*POW(SCALE,2/ET); 坎:=PL*POW(SCALE,3/ET); 巽:=PL*POW(SCALE,4/ET); 乾:=pH/POW(SCALE,1/ET); 兑:=PH/POW(SCALE,2/ET); 离:=PH/POW(SCALE,3/ET); 震:=PH/POW(SCALE,4/ET); kd:=CROSS(hma,离);// or CROSS(hma,兑) or CROSS(hma,乾); pd:=cross(离,hma);// or CROSS(兑,hma) or CROSS(乾,hma); dqp:=CROSS(震,hma); kk:=cross(坎,lma) or CROSS(艮,lma) or CROSS(坤,lma); pk:=CROSS(lma,坎) or CROSS(lma,艮) or CROSS(lma,坤); kqp:=CROSS(lma,巽); //正向 开多1:=buy(kd,1,LIMITr,离); 平多1:=sell(pd,1,LIMITr,兑); 开多2:=buy(kd,1,LIMITr,兑); 平多2:=sell(pd,1,limit,乾); 多玩完:=sell(dqp,0,stopr,o); 开空1:=buyshort(kk,1,limitr,坎); 平空1:=sellshort(pk,1,LIMITr,艮); 开空2:=buyshort(kk,1,limitr,艮); 平空2:=sellshort(pk,1,LIMITr,坤); 空玩完:=SELLSHORT(kqp,0,stopr,o); 持仓:holding,linethick0,NOAXIS,COLORGRAY; 净利润:NETPROFIT,noaxis,LINETHICK1,COLORWHITE; 交易次数:TOTALTRADE,NOAXIS,NODRAW; { lma,colorwhite; hma,colorgray; 震,COLORBLUE; 巽,COLORBLUE; 乾,COLORRED; 兑,COLORYELLOW; 离,COLORCYAN; 坎,COLORCYAN; 艮,COLORYELLOW; 坤,COLORRED;
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| -- 作者：houzhongxu -- 发布时间：2015/4/24 12:27:38 -- 另外，我想申请个模拟帐号，但按照流程点申请就直接假死，不知道为什么。 admin能给我pm一个吗？ 3q！
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| -- 作者：edda -- 发布时间：2015/4/24 16:24:37 -- 這思路牛逼啊 不過貌似有偷价？ |
| -- 作者：houzhongxu -- 发布时间：2015/4/24 17:40:48 -- 总算有人回复啦 握爪！ 什么是偷价？ 总觉得超额收益是金字塔的bug导致的。 当然，如果哪位高手知道，请不吝赐教。
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| -- 作者：AI无敌 -- 发布时间：2015/4/24 18:19:16 -- 有白色箭头偷价行为 |
| -- 作者：AI无敌 -- 发布时间：2015/4/24 18:23:40 -- 原因很简单，比如： 开多1:=buy(kd,1,LIMITr,离); 经常存在离<h的情况，这个时候开多的位置小于当前周期最低价，就是偷价行为。 其他的偷价代码类推。 |
| -- 作者：AI无敌 -- 发布时间：2015/4/24 18:25:10 -- 以下8行代码都是问题代码，这个LIMITR下单很多时候根本不能成交的，只能自己看着测试报告YY吧： 开多1:=buy(kd,1,LIMITr,离); 平多1:=sell(pd,1,LIMITr,兑); 开多2:=buy(kd,1,LIMITr,兑); 平多2:=sell(pd,1,limit,乾); 开空1:=buyshort(kk,1,limitr,坎); 平空1:=sellshort(pk,1,LIMITr,艮); 开空2:=buyshort(kk,1,limitr,艮); 平空2:=sellshort(pk,1,LIMITr,坤); |
| -- 作者：netfox -- 发布时间：2015/4/24 19:42:06 -- 以下是引用AI无敌在2015/4/24 18:25:10的发言：
以下8行代码都是问题代码，这个LIMITR下单很多时候根本不能成交的，只能自己看着测试报告YY吧：
开多1:=buy(kd,1,LIMITr,离);
平多1:=sell(pd,1,LIMITr,兑);
开多2:=buy(kd,1,LIMITr,兑);
平多2:=sell(pd,1,limit,乾);
开空1:=buyshort(kk,1,limitr,坎);
平空1:=sellshort(pk,1,LIMITr,艮);
开空2:=buyshort(kk,1,limitr,艮);
平空2:=sellshort(pk,1,LIMITr,坤);
开平ref一次，limitr,open 就没问题了。 不过估计这样策略就死了 |
| -- 作者：AI无敌 -- 发布时间：2015/4/24 20:24:54 -- 以下是引用netfox在2015/4/24 19:42:06的发言：
这样就说明策略实用性不行，不过思路可以参考，改一改没准能搞一个可以实盘的策略出来。
开平ref一次，limitr,open 就没问题了。 不过估计这样策略就死了 |