| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 程序化交易实盘俱乐部 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=9) ---- 请大家都来讨论：夜盘使交易时间增加对程序化模型的影响 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=73271) |
| -- 作者：skylands -- 发布时间：2014/12/18 22:03:26 -- 请大家都来讨论：夜盘使交易时间增加对程序化模型的影响 现在几乎绝大部分品种都推出了或即将推出夜盘，相信有过较长一段时间程序化实盘的人都会遇到一个问题：交易时间的增加，将会导致原来一直使用的模型遇到很大挑战！因为时间的增加将会影响很多种参数，譬如均线、乖离、周期、结构等等，原来根据1日4个小时交易时间做出的模型很可能失效。而未来的数据却是还没有，你无法去重新优化参数以适应这种新情况。对不使用参数或极少参数的模型来说，可能影响不大，但事实上几乎没有模型不使用到参数，影响总归是有，或大或小而已。 建议大家都来谈一谈你对这个问题的看法，以及应对之道。
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| -- 作者：chengyang -- 发布时间：2014/12/19 7:48:04 -- 就这5天的行情来说 糖的波动性出了上周五外，都和日间相仿，所以应该对程序化没太大影响 菜粕稍微小一点但也没有很明显，所以个人觉得对模型影响有限，我也没有做任何更改，除了对竞价时间的修改 |
| -- 作者：skylands -- 发布时间：2014/12/19 9:51:53 -- 短短几天的情况恐怕不能说明问题哦……当然，具体跟模型的设计有关。只是我“觉得”，以30分钟为例，原来一天里用8根K线走完的价格区间，现在要用十几根K线走完，速率、均线等等都会改变，而且对未来波动特征的影响也是未知的……欢迎大家都来讨论啊 |
| -- 作者：netfox -- 发布时间：2014/12/19 20:26:20 -- 我做白银时候已经夜盘了，就我感觉夜盘就是时间轴长了。 RM 1周感觉就是夜盘集合竞价跳空导致毛刺比原来只有白天的大，所以夜盘容易被洗掉。 真要说大概止损要大点，或者止损后再入模式要频繁点。 TA中等周期表示信号还行，总体夜盘运动更小。
总来说下周还是没啥奇怪问题，我觉得模型不用改，照用即可，就是集合竞价这个毛刺稍许是问题。
可以参考外汇，欧元在白天没事晚上才有。 |
| -- 作者：dcetrader -- 发布时间：2014/12/30 9:02:51 -- 原来量集中在白天开盘和收盘，现在会大大分散，噪音将增加。 |
| -- 作者：AI无敌 -- 发布时间：2014/12/30 22:47:56 -- 夜盘品种增加后，预计我的收益会大幅度增加 |
| -- 作者：chengyang -- 发布时间：2014/12/31 0:29:54 -- 这么有信心，赞一个 |