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| -- 作者：cym -- 发布时间：2014/10/13 21:54:45 -- [原创]程序化实盘贴 经过几天的实盘测试，出现的问题基本解决，问题主要来自自己的代码编写，实盘测试才发觉。 今天开始正式上线交易，由于资金只有28万，暂时不考虑股指. 1个模型，2个参数，同时交易12个品种。 交易系统是日内和隔夜的混合体，80%是日内交易，盈利单符合隔夜趋势要求就可以隔夜，否则收盘前2分钟平仓。 每天单向只做1次交易，止盈或者止损后就只能反向交易。 参数中1个是止损参数，最高点回落1%止损止盈。由于每个品种的特性都不一样，止损参数也只能折中处理，统一为1% 还有1个是趋势参数，这个是处理隔夜单的参数，没法特殊优化，挂在图表上看每个品种都能接受就可以了。 通用模型有好处也有坏处，坏处是每个品种在历史某个特殊时期都会出现一定程度的大回撤，所以这是一个并不完美的系统。 好处就是知道这是个不完美的系统，它可能未来某个时候会出问题，但是不可能是12个品种同时出问题，通过12个商品的组合来弥补这个缺陷。 由于不清楚每个商品的保证金比例，所以都是统一以10%来预计可能需要的保证金来计算开仓手数，每个品种占用本金大概在3%到10%不等。 今天最多的时候占用本金大概是35%左右，略高了点。有3个品种是没有交易，其中1个白银没有信号，铁矿石由于信号出来的价位就在停板上，就取消了该笔交易。 PTA一直持有隔夜单没法交易。如果全部品种出现信号估计占用本金会达到40%以上。 虽然这个系统也可以做股指，但是占用本金比例实在太大，1手股指就占了30%左右，另外也是由于股指我一直是手工的主观交易。 目前这个系统采用市价开平仓，股指我是很少用市价，一般都是挂单，股指交易现在已经有一套成熟的交易方法，但是没法量化，因为是预估沪深300指数的支撑压力点， 再找IF的支撑压力，挂单交易。股指每到一个敏感的点位，买卖盘是蜂拥而出，不挂单的话滑点太大了，除非是强势突破的行情，一般我都不用市价。 股指有现货可以参考，还有基本面的情况可以研究，所以对行情的研判基本不会有太大的偏差，但是交易要处理的细节太多，而且股指的陷阱很多，一不注意就被套。 所以股指基本上就是多看少做，等现货300指数的资金，成交量，形态符合要求就做。有人说期货带领现货走，这些人基本都不懂，股指是带不动现货走势的。 区区20万手持仓能影响几万亿市值的现货，做梦吧。 12年年底上证2400，股指2800，现在上证快到2400，股指2500都没突破，你明白是什么原因吗。因为这是300指数的成份股设计不合理，300指数银行占比权重25%，银行不涨， 股指就不会涨，12年年底银行地产为主，今年银行没什么动静，做股指得盯住银行，保险，券商等大权重板块。 以前都没想过做商品，由于做股指都没敢重仓，每次重仓就出问题，主要还是心态，重仓就会患得患失，100万资金最多开3手股指，资金闲着就开始琢磨做商品。 这个系统模板就来源于金字塔软件带的21个经典系统，经过自己的改编，加上自己的东东，就可以用了。经典就是经典，永远不会过时。其中1个趋势模板还在研究中。 整个系统没有用任何指标，只有C,H,L,O,有时候我也想这么简单的一个系统看历史是能赚钱的，我为什么还要用这么复杂的方法做股指？？？？ 今天啰啰嗦嗦写这些，是因为做程序化的实盘我也是新手，很难讲说我一定能赚，纸上谈兵永远不会进步，进入这个市场就得准备好付学费，或许成功，或许失败。 PS:今天平仓亏4000，加手续费200,合计亏损4200，占本金1.5%，算是合理的亏损吧。
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| -- 作者：惊弓之鸟 -- 发布时间：2014/10/14 9:57:08 -- 不错，预祝楼主成功 |
| -- 作者：cym -- 发布时间：2014/10/14 15:02:59 -- 平仓盈亏 -1740.00 持仓盈亏 0.00 手续费 64.84 ------------------------------------------ 亏1800
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| -- 作者：cym -- 发布时间：2014/10/14 21:58:59 -- 平均滑点1个点，1个来回2个点，与理论盈亏每次交易按目前的手数大概多加100元滑点成本。长期交易可能会出问题 |
| -- 作者：cym -- 发布时间：2014/10/15 9:19:37 -- 为了解决滑点，我想了一个晚上，从模型的设计思路去解决问题，正常情况胜率很难超过50%，大部分交易都出现开仓后回调，我的思路是分2部分，1半市价开仓，1半用限价（触发价加减2到4个跳点，多头减，空头加）。 第二种思路是用趋势模型来组合抹平日内的滑点。
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| -- 作者：cym -- 发布时间：2014/10/15 20:57:26 -- 平仓盈亏： 960.00 持仓盯市盈亏： 10.00 手 续 费： 138.60 |
| -- 作者：dwjgwsm -- 发布时间：2014/10/30 8:56:55 -- 不错,支持一下,关于滑点,我想说一句,之前也是看了qwer前辈的帖子,采用提前几秒下单解决滑点,但是昨天就出现了一个信号闪烁,看来这种方法还是不妥当,只好把这种策略删除,老老实实收盘进场 |
| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2014/10/30 9:33:54 -- 以下是引用dwjgwsm在2014/10/30 8:56:55的发言：
你不能机械去“提前下单”，我在“滑点的有效控制”里讲过，什么情况要提前，什么情况反向加1跳。比如你在本k线下跌2点信号就成立，现在离本根k线还有10秒就结束而且下跌了5点，还有继续下跌的趋势，那就提前下单。如果价格就在信号成立和不成立晃荡，就等k线结束后下单，并且可以反向加一跳（数秒后不成交追单）。这样做肯定有信号闪的问题，就看你怎么调准得和失了。
不错,支持一下,关于滑点,我想说一句,之前也是看了qwer前辈的帖子,采用提前几秒下单解决滑点,但是昨天就出现了一个信号闪烁,看来这种方法还是不妥当,只好把这种策略删除,老老实实收盘进场 [此贴子已经被作者于2014/10/30 9:35:16编辑过]
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| -- 作者：dwjgwsm -- 发布时间：2014/10/30 9:52:45 -- 谢谢前辈指点,明白前辈的意思了,原来是没学到精要.不过你这个判断过程需要一大段代码来完成吧 [此贴子已经被作者于2014/10/30 9:54:28编辑过]
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| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2014/10/30 9:58:37 -- 回楼上：是的，下单时机也是一个非常重要的策略。如果交易策略的交易次数不多就没有必要做这些，程序大了运行起来可能会带来其他方面的问题。（我是针对股指期货） |