以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 程序化交易实盘俱乐部 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=9) ---- [分享]开始交易商品,打个记号。 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=67275) |
-- 作者:qwer123 -- 发布时间:2014/7/11 11:38:47 -- [分享]开始交易商品,打个记号。 开始商品交易,在这里打一个记号。 一直在做股指期货,对商品没有什么了解,最近由于交易比较顺畅(不是赚钱顺畅,是交易顺畅)。这要感谢金字塔的技术人员,我是星期5下午退出金字塔,星期天晚上启动金字塔,一直运行很平稳。再加上晚上资金也是闲置的,就想看看能不能做一下商品的夜盘。 夜盘可选的品种不多,看了看就选择了白银。看了两天白银的盘口情况,我觉的用挂单交易可能不错;写了一个程序一测试,他NND的,用不了多长时间就可以变成大富翁了,调准到5分钟成交一次,10分钟成交一次,15分钟成交一次,效益都相当不错。不过我没有太当真,这种测试不准的东西,我肯定不会用的,只是自娱自乐一下而已。 从以前写的股指期货的程序中找了几个加载在白银上(并限定在夜盘交易),只有一两个我认为还算可以。咨询了一下其他做商品的朋友,收益和回撤还可以。大概情况是这样的: 1号模型.k线结束价交易(2013.7.1---2014.7.5)(45手)(只考虑了手续费,没有考虑滑点); 周期:1分钟;收益:113万 ;回撤:5.78万;年内收益/年内最大回撤=19.5; 2号模型.k线结束价+k线中突破价交易 周期1分钟;收益142万,回撤4.75万;年内收益/年内最大回撤=29.9; 交易次数都在580左右,1号和2号模型的原理一样; 由于现在写程序还是有一定的功底,所以程序再不经过模拟交易测试了,直接把信号看一遍,看看信号是不是符合预期,之后就可以实盘了,由于在股指期货交易时对触发价交易的滑点有点恐惧,所以就用1号模型于7月9号实盘。 结果不错,第二天早晨一起来,打开计算机一看赚了6660(这个数字不错);然后就检查交易信号和实际成交时间,结果完全一致;统计滑点,这一天的平均滑点0.37跳。滑点的结果还是很满意(用了一点我在股指期货交易的滑点控制方法);不知道其他朋友的交易滑点怎么样。 昨天1天我都在犹豫来犹豫去,是用1号模型还是用2号模型?尽管我对触发价交易有点恐惧,但是“年内收益/年内最大回撤=29.9”实在是太诱人了。最后还是决定试一下,并且把服务器换成上海天翼云的服务器,这里我说一下,我租的服务器配置都比较高比如这个服务器是4核4G的并且只跑一个金字塔,其他什么都不做,CPU最高只有15%,网络延迟都是“0”毫秒。 晚上8:50散步回来(这里是西部,8:50天还是亮的),由于是第一次使用这个程序,所以还是老老实实地坐在计算机旁进行监控。白银跳空开盘,之后就往上冲,我的妈呀,交易量好大,4400点程序触发做多交易,45手瞬间成交,悲剧了,成交价最低4408,最高4410;平均滑点9.4点,一下子损失45*9.5*15=6400;好在价格一直往上冲,我就果断停止了交易,然后平仓出来了。然后重新加载了1号程序继续交易。总算还好,今天早晨看了一下手机邮件,盈利了1005。统计的交易滑点0.46点(是指1号程序的)。 股指期货交易我就对触发价交易非常恐惧,基本上不再使用这种交易方法。实在避不开(如止损)我就直接在程序中加10跳做为滑点,现在我估计也不会使用触发价交易的方法交易白银了。 最后我要真诚感谢“AI无敌”老弟的无私指导! 请原谅贴图太麻烦,就不贴了。 [此贴子已经被作者于2014/7/11 11:39:13编辑过]
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-- 作者:AI无敌 -- 发布时间:2014/7/11 13:33:15 -- 商品触发价交易滑点非常大,不过也没有9.4这么多,昨晚是特殊情况,一年有那么10来次,但是平时触发价直接追单,1个以上的滑点是跑不了的,只有收盘价模型滑点才行。 |
-- 作者:qwer123 -- 发布时间:2014/7/11 13:41:10 -- 你好!AI,我最怕的是图表显示出来的结果,而实盘跑不出来,昨天一次就把我吓得够呛。算了,尽管k线结束价交易,测试效果差一点,但很可靠,就这样先做着吧,现在夜盘除了上海的几个,大连的都有什么品种? |
-- 作者:AI无敌 -- 发布时间:2014/7/11 13:43:01 -- 关于商品的滑价,其实我认为无论是网络时延或者CPU配置有多高,其实由于交易品种本身的流动性问题,不能成交的主要原因不是你下单速度慢,而是由于市场缺乏对手盘无法成交 所以想通过提高网络性能和CPU配置来解决滑点问题,只能是在如期指等流动性好的品种上有一点的改善,但是不能根本解决问题。想根本解决问题,必须通过算法交易 我理解的程序化策略,除了我们通常用的开平仓策略,还有包括算法交易的下单撤单追单策略,多品种资金管理策略,基于金字塔系统开发的策略,由于体系架构设计的缺陷,要完美的实现三种策略,是毕竟困难的。 [此贴子已经被作者于2014/7/11 13:43:47编辑过]
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-- 作者:AI无敌 -- 发布时间:2014/7/11 13:46:13 -- 以下是引用qwer123在2014/7/11 13:41:10的发言:
我也是收盘价模型,除了极端行情止损才采用盘中发MARKETR单止损,现在夜盘上海有金银铜等金属,大连有棕榈油和焦炭,刚收到通知,郑州也开始进行夜盘模拟了,估计1年之后,商品期货有50%以上的主流品种都有夜盘了。
你好!AI,我最怕的是图表显示出来的结果,而实盘跑不出来,昨天一次就把我吓得够呛。算了,尽管k线结束价交易,测试效果差一点,但很可靠,就这样先做着吧,现在夜盘除了上海的几个,大连的都有什么品种? |
-- 作者:qwer123 -- 发布时间:2014/7/11 13:50:45 -- 谢谢,我先写写棕榈油和焦炭的交易程序,焦炭好像一般程序都可以表现不错,棕榈油没有注意过。 |
-- 作者:自下而上 -- 发布时间:2014/7/11 14:35:10 -- qwer123你是触发价发市价单还是限价单?发市价单肯定滑点要大的 |
-- 作者:qwer123 -- 发布时间:2014/7/11 14:38:33 -- 以触发价+15跳下的单,可能昨天是特例。 |
-- 作者:netfox -- 发布时间:2014/9/25 11:45:36 -- 以下是引用qwer123在2014/7/11 13:50:45的发言:
谢谢,我先写写棕榈油和焦炭的交易程序,焦炭好像一般程序都可以表现不错,棕榈油没有注意过。 弱弱问下Ag 在1小时内波动 54点 1倍就要 108点勉强100点。。。 止损范围要这么大? AG利润好像真好厉害~止损要好大范围表示不淡定,可有解。 |
-- 作者:司马大哥 -- 发布时间:2014/9/25 16:57:31 -- 回复:(AI无敌) 关于商品的滑价,其实我认为无... 如果你写的语言可以容许的话,是可以挂单操作的 |