| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 程序化交易实盘俱乐部 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=9) ---- 求助：图表化交易Log分析 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=63290) |
| -- 作者：cathero2001 -- 发布时间：2014/3/30 17:24:50 -- 求助：图表化交易Log分析 老师和各位，你们好 我在模拟实盘测试我图表交易系统的时候，总是逻辑不正确，但是回测的时候逻辑是正确的，下面贴出一段实盘模拟的log，请各位帮忙分析一下： 正常逻辑： 在2014-03-28 14:29:00 ~ 14:30:00之间，平手中多单，下以下空单： if holding > 0 then begin
sell(1, 0, MARKETR),orderqueue; end hands:=floor(asset*leverage/(CLOSE*times)); buyshort(1, hands, MARKETR),orderqueue; 但是根据实际的交易情况和Log分析，并没有发生正确逻辑的交易： 2014-03-28 14:29:30.543 2014.03.28 14:29:30【图表】框架:Technic 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:30:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测 窗格ID:0 代码行:266 2014-03-28 14:29:30.543 【图表】模型下单 4 2014-03-28 14:29:30.543 【图表】下单系数调整后 手数:4 2014-03-28 14:29:30.543 【图表】实际持仓 4 2014-03-28 14:29:30.543 【图表】至队列下单 2014-03-28 14:29:30.543 2014.03.28 14:29:30【图表】框架:Technic 触发下单 BUYSHORT 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:30:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测 窗格ID:0 代码行:269 2014-03-28 14:29:30.543 【图表】模型下单 4 2014-03-28 14:29:30.543 【图表】下单系数调整后 手数:4 2014-03-28 14:29:30.543 【图表】至队列下单 2014-03-28 14:29:30.543 【队列】当前队列准备处理数据：2条 2014-03-28 14:29:30.543 【队列】发送下单指令 2014-03-28 14:29:30.543 【下单】已经调整为 实际持仓为 4 2014-03-28 14:29:30.543 【下单】IF04 价0.000000 量4 买卖1 类型1 开平1 账户806475 Formula 1 2014-03-28 14:29:30.543 【队列】当前队列准备处理数据：2条 2014-03-28 14:29:30.543 【队列】当前有未处理队列，返回等待 2014-03-28 14:29:30.793 【平仓委托计量】0 - 4 2014-03-28 14:29:30.793 【回报】806475 : IF04 - 正在申报 4 价格:2138.800 平仓 卖出 2014-03-28 14:29:31.027 【回报】806475 : IF04 全部成交 4 价格:2139.2 平 卖 2014-03-28 14:29:31.027 【队列】当前队列准备处理数据：1条 2014-03-28 14:29:31.027 【队列】发送下单指令 2014-03-28 14:29:31.027 【下单】IF04 价0.000000 量4 买卖1 类型1 开平0 账户806475 Formula 1 2014-03-28 14:29:31.027 【队列】当前队列准备处理数据：1条 2014-03-28 14:29:31.027 【队列】当前有未处理队列，返回等待 2014-03-28 14:29:31.121 当前尚有未处理完事件 － 6012 2014-03-28 14:29:31.449 【回报】806475 : IF04 - 正在申报 4 价格:2138.600 开仓 卖出 2014-03-28 14:29:31.683 【回报】806475 : IF04 全部成交 4 价格:2139.4 开 卖 2014-03-28 14:30:00.543 2014.03.28 14:30:00【图表】框架:Technic 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:31:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测 窗格ID:0 代码行:266 2014-03-28 14:30:00.543 【图表】模型下单 4 2014-03-28 14:30:00.543 【图表】下单系数调整后 手数:4 2014-03-28 14:30:00.543 【图表】实际持仓 0 2014-03-28 14:30:00.543 【图表】至队列下单 2014-03-28 14:30:00.543 2014.03.28 14:30:00【图表】框架:Technic 触发下单 BUYSHORT 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:31:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测 窗格ID:0 代码行:269 2014-03-28 14:30:00.543 【图表】模型下单 4 2014-03-28 14:30:00.543 【图表】下单系数调整后 手数:4 2014-03-28 14:30:00.543 【图表】至队列下单 2014-03-28 14:30:00.543 【队列】当前队列准备处理数据：2条 2014-03-28 14:30:00.543 【队列】发送下单指令 2014-03-28 14:30:00.543 【下单】实际持仓为0下单失败 2014-03-28 14:30:00.543 【队列】下单失败了 2014-03-28 14:30:00.543 【队列】当前队列准备处理数据：1条 2014-03-28 14:30:00.543 【队列】发送下单指令 2014-03-28 14:30:00.543 【下单】IF04 价0.000000 量4 买卖1 类型1 开平0 账户806475 Formula 1 2014-03-28 14:30:00.871 【回报】806475 : IF04 - 正在申报 4 价格:2139.200 开仓 卖出 2014-03-28 14:30:01.106 【回报】806475 : IF04 全部成交 4 价格:2140.2 开 卖 2014-03-28 14:31:10.545 2014.03.28 14:31:10【图表】框架:Technic 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:32:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测 窗格ID:0 代码行:266 2014-03-28 14:31:10.545 【图表】模型下单 4 2014-03-28 14:31:10.545 【图表】下单系数调整后 手数:4 2014-03-28 14:31:10.545 【图表】实际持仓 0 2014-03-28 14:31:10.545 【图表】至队列下单 2014-03-28 14:31:10.545 2014.03.28 14:31:10【图表】框架:Technic 触发下单 BUYSHORT 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:32:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测 窗格ID:0 代码行:269 2014-03-28 14:31:10.545 【图表】模型下单 4 2014-03-28 14:31:10.545 【图表】下单系数调整后 手数:4 2014-03-28 14:31:10.545 【图表】至队列下单 2014-03-28 14:31:10.545 【队列】当前队列准备处理数据：2条 2014-03-28 14:31:10.545 【队列】发送下单指令 2014-03-28 14:31:10.545 【下单】实际持仓为0下单失败 2014-03-28 14:31:10.545 【队列】下单失败了 2014-03-28 14:31:10.545 【队列】当前队列准备处理数据：1条 2014-03-28 14:31:10.545 【队列】发送下单指令 2014-03-28 14:31:10.545 【下单】IF04 价0.000000 量4 买卖1 类型1 开平0 账户806475 Formula 1 2014-03-28 14:31:10.873 【回报】806475 : IF04 - 正在申报 4 价格:2138.800 开仓 卖出 2014-03-28 14:31:11.107 【回报】806475 : IF04 全部成交 4 价格:2139.6 开 卖 2014-03-28 14:32:28.546 2014.03.28 14:32:28【图表】框架:Technic 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:33:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测 窗格ID:0 代码行:266 2014-03-28 14:32:28.546 【图表】模型下单 4 2014-03-28 14:32:28.546 【图表】下单系数调整后 手数:4 2014-03-28 14:32:28.546 【图表】实际持仓 0 2014-03-28 14:32:28.546 【图表】至队列下单 2014-03-28 14:32:28.546 2014.03.28 14:32:28【图表】框架:Technic 触发下单 BUYSHORT 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:33:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测 窗格ID:0 代码行:269 2014-03-28 14:32:28.546 【图表】模型下单 4 2014-03-28 14:32:28.546 【图表】下单系数调整后 手数:4 2014-03-28 14:32:28.546 【图表】至队列下单 2014-03-28 14:32:28.546 【队列】当前队列准备处理数据：2条 2014-03-28 14:32:28.546 【队列】发送下单指令 2014-03-28 14:32:28.546 【下单】实际持仓为0下单失败 2014-03-28 14:32:28.546 【队列】下单失败了 2014-03-28 14:32:28.546 【队列】当前队列准备处理数据：1条 2014-03-28 14:32:28.546 【队列】发送下单指令 2014-03-28 14:32:28.546 【下单】IF04 价0.000000 量4 买卖1 类型1 开平0 账户806475 Formula 1 2014-03-28 14:32:28.859 【回报】806475 : IF04 - 正在申报 4 价格:2139.400 开仓 卖出 2014-03-28 14:32:29.093 【回报】806475 : IF04 全部成交 4 价格:2140.2 开 卖 1. 我的策略里，14:00以后应该只有在14:29分有一笔平多开空的交易，但是从log里可以看到执行了多笔平多开空的交易； 2. 为什么平多交易都失败？而且报没有持仓？ 3. “2014-03-28 14:29:30.543 【下单】IF04 价0.000000 量4 买卖1 类型1 开平1 账户806475 Formula 1”中，为什么“价”是0.0000？， “Formula 1”是什么？我的策略名字是“DCSarPolicy4_图表_回测”。 4. 为什么会反复执行平多开空操作？ 5. 我公式中用的是“MARKETR”，难道不是应该立马以市价交易的吗？为什么从log里看，在14:29:30出现的交易信号，却要等到14:30:00 K先走玩才下单（2014-03-28 14:30:00.543 2014.03.28 14:30:00【图表】框架:Technic 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2014.03.28 14:31:00 公式:DCSarPolicy4_图表_回测 窗格ID:0 代码行:266）？我用的是固定时间间隔交易。 请各位帮忙分析一下。 谢谢~！
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