本人根据实盘经验编写了一个程序，但非常奇怪在股指上跑得一般般，但如果用它以000300为交易对象，利润和成功率奇好。

3个月的实盘统计测试，模型不但没衰竭，效果返到更好。

据说有很多人用沪深300指数来做期货，金字塔里也有框架交易。

从原理上，沪深300和股指期货也有必然的联系，而由于期指是围绕沪深300指数运行的，所以从某种意义上说，把期指过滤后可以得到沪深300.

本人将从以下2种方式将该模型用于实盘：

1）框架交易

2）配对期现套利模型

欢迎在这方面有经验的朋友交流。

本模型说明如下：

1）没有指标，纯k线站法，所以没有未来函数或过度优化啥的。。。

2）起始资金100万，没有任何杠杆，开仓率<70%, 即从始至终仅用1手交易，无任何资金加码策略。

3）1分钟交易图表

4）交易标的：000300

300的走势要比股指平滑得多，自然你测试时可以有更好的表现。

你可以采取使用300的信号，然后下单时使用IF00，然后再看看效果