| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 程序化交易实盘俱乐部 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=9) ---- 请教大家关于下单的价格 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=59181) |
| -- 作者：punkcat401 -- 发布时间：2013/11/25 13:35:15 -- 请教大家关于下单的价格 在一根K线走完前最后3秒开仓，做多时，以对价thisclose买入，和以在当前挂单价加一跳的价格买入
这两种情况，是否成交的概率基本相同，哪种成本或滑点更小呢 |
| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2013/11/25 17:45:33 -- 这种下单方法都要设置追单，你怎么设置的？ 滑点大小和你的环境（计算机，网络）有很大关系，这两种下单方法可能thisclose会小一点（还和你的追单设置有关）。要实测进行归纳总结。 |
| -- 作者：punkcat401 -- 发布时间：2013/11/26 10:35:20 -- 以下是引用qwer123在2013/11/25 17:45:33的发言：
这种下单方法都要设置追单，你怎么设置的？ 滑点大小和你的环境（计算机，网络）有很大关系，这两种下单方法可能thisclose会小一点（还和你的追单设置有关）。要实测进行归纳总结。
多谢指教 如果用min来比较对价thisclose 和 挂单买价加一跳后的大小，再选择小的那个buy，实盘中可行吗，有意义吗 |
| -- 作者：zyf1199 -- 发布时间：2013/11/26 10:45:45 -- 要想成交的快，还是要市价 |
| -- 作者：punkcat401 -- 发布时间：2013/11/26 10:51:08 -- 以下是引用zyf1199在2013/11/26 10:45:45的发言：
要想成交的快，还是要市价 是说用MARKETR下单吗，那滑点会不会太大？ |
| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2013/11/26 11:14:49 -- 以下是引用punkcat401在2013/11/26 10:35:20的发言：
多谢指教 如果用min来比较对价thisclose 和 挂单买价加一跳后的大小，再选择小的那个buy，实盘中可行吗，有意义吗 如果只是普通的交易次数，没有必要考虑怎么多，直接market下单就行了，如果一根k线走完滑点大概在0.1-0.4点左右，这个要自己统计。如果是交易次数比较多可以分情况使用不同的下单策略； 1.如果是单边：提前下单； 2.震荡：反向加一跳，这种方法要设置追单。 （注意：单边和震荡时指1秒级的） 如果交易次数很多，一般使用数理统计的方法，即使用分笔数据确定价格的分布状态，在达到80%的可能性时下单（这个包括价格和时间）。 |
| -- 作者：punkcat401 -- 发布时间：2013/11/26 12:05:30 -- 以下是引用qwer123在2013/11/26 11:14:49的发言：
次数不多，一天开仓在5次以内，日内波段，5分钟周期，固定时间间隔
也就是说可以不用考虑这么复杂是吗
那在K线快走完时用thisclose来buy，和在K线快走完时用marketr来buy，和 用market在次周期开盘buy
这三种哪种好一些呢
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