| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 程序化交易实盘俱乐部 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=9) ---- 关于策略中多空参数的设置 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=59108) |
| -- 作者：punkcat401 -- 发布时间：2013/11/22 11:27:03 -- 关于策略中多空参数的设置 按理说，如果多头开仓 条件参数A>1.5 那么空头开仓，条件参数A也应该设为>1.5 但经过测试，发现总有那么一两个参数，多空设置统一了效果反倒不好 能够设为不同吗？ |
| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2013/11/22 12:48:45 -- 我人为不能这样做，写程序一定要对称，股指期货从10年到现在是下跌的，可能不同的参数收益会好一点，但是反过来就要吃亏了。 |
| -- 作者：youop -- 发布时间：2013/11/22 13:17:37 -- 以下是引用qwer123在2013/11/22 12:48:45的发言： 我人为不能这样做，写程序一定要对称，股指期货从10年到现在是下跌的，可能不同的参数收益会好一点，但是反过来就要吃亏了。 说得好啊，楼主你不能因为从前做多亏得多，以后就少做多了，你想参数优化也得符合道理啊。一朝被蛇咬，十年怕井绳；
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| -- 作者：yanxc -- 发布时间：2013/11/22 13:29:32 -- 以下是引用qwer123在2013/11/22 12:48:45的发言：
我人为不能这样做，写程序一定要对称，股指期货从10年到现在是下跌的，可能不同的参数收益会好一点，但是反过来就要吃亏了。
我的看法相反。 中国A股本身就是个不对称市场，T+1并且基本做多手段。 因此IF多空条件略微不对称才是正确的反应了市场。
商品期货不在此列。 |
| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2013/11/22 13:57:42 -- 以下是引用yanxc在2013/11/22 13:29:32的发言：
我的看法相反。 中国A股本身就是个不对称市场，T+1并且基本做多手段。 因此IF多空条件略微不对称才是正确的反应了市场。
商品期货不在此列。 从这个角度讲是应该的，但这样很容易造成不合理的优化，会带来大问题的，这样做应该是弊大于利。 |
| -- 作者：yanxc -- 发布时间：2013/11/22 14:45:56 -- 以下是引用qwer123在2013/11/22 13:57:42的发言：
不一定吧。 不论看波浪理论，还是把K线图翻转来看，都明显不一样嘛。 |
| -- 作者：punkcat401 -- 发布时间：2013/11/22 16:02:07 -- 我没有测试股指，我是用橡胶测试的，RU00 具体就是成交量上的参数，VOL>A * N％，N的百分比设置， 这可太奇怪了，按说量应该都是对等的啊 [此贴子已经被作者于2013/11/22 16:02:41编辑过]
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| -- 作者：yanxc -- 发布时间：2013/11/24 11:05:09 -- 商品的话，理论上是你的样本期短了。 |