| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 程序化交易实盘俱乐部 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=9) ---- 关于实盘滑点 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=57578) |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2013/10/15 14:45:21 -- 关于实盘滑点 趋势跟踪型策略（非震荡策略），以3种不同情况来分析： 1、走完K线，满足条件下根K线开盘市价下单 2、走完K线提前3秒市价下单 3、周期内K线突破价格市价下单
在股指期货主力合约上，以上3种情况下的滑点平均会有多少？ |
| -- 作者：zyf1199 -- 发布时间：2013/10/15 16:07:00 -- 1.根据模型周期，周期越大滑点越大。 2.提前3秒滑点少，回遇到信号闪烁，增加交易次数。 3.滑点比较大，具体情况要看突破时的交易量，交易量越大滑点越大。 |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2013/10/16 18:10:09 -- 平均会有多大，有人统计过没，我统计了9月份的账单，我采用走完1分钟K线次周期开盘下单，大概成交时间都是在开盘后5秒内，平均滑点在0.4左右（股指） |
| -- 作者：jiangsen -- 发布时间：2013/10/16 18:35:19 -- 这是开平加起来的还是单开的？我k线走完次周期开盘价交易开平加起来基本0.6左右 |
| -- 作者：klc -- 发布时间：2013/10/17 20:02:05 -- 很奇怪，8月份统计出来是负滑点，9月是0.4（单向，双向就是0.8了） |
| -- 作者：jiangsen -- 发布时间：2013/10/17 20:48:34 -- 这有什么奇怪的，统计1年看看你就知道了，基本在双向0.4到0.6之间 |
| -- 作者：AI无敌 -- 发布时间：2013/10/19 11:37:22 -- 平均滑点0.4是正常的，采用走完K线下周期开盘市价开单就差不多这个数量 |
| -- 作者：AI无敌 -- 发布时间：2013/10/19 11:37:55 -- 改变下单策略可以比0.4少一些 |
| -- 作者：wsslei -- 发布时间：2013/10/22 16:48:59 -- 平均滑点0.4 是正向滑点（不利），还是正向与负向抵消后的，如果抵消后的，那滑点金额要小很多。 |
| -- 作者：yanxc -- 发布时间：2013/10/24 18:10:59 -- 以下是引用wsslei在2013/10/22 16:48:59的发言：
平均滑点0.4 是正向滑点（不利），还是正向与负向抵消后的，如果抵消后的，那滑点金额要小很多。
他们说的应该是抵消后平均算都还有那么多吧。 |