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---- 一个日内股指期货交易模型年收益40% (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=57141)
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-- 作者：一期飞天
-- 发布时间：2013/9/29 18:41:37
-- 一个日内股指期货交易模型年收益40%
| 开始时间 |
2010-9-6 |
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| 结束时间 |
2013-9-27 |
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| 单位 |
300(吨/手,元/点) |
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| 保证金 |
8% |
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| 手续费 |
0.40%% |
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| 下单价格 |
指令价位 |
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| 开仓手数 |
1 |
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| 初始资金比例 |
7.81% |
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| 参数 |
[0,0,30,0,0,0] |
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| 信号执行方式 |
出信号立即下单，不进行信号复核 |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1118 |
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| 测试周期数 |
39960 |
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| 指令总数 |
9230 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 初始资金 |
1000000.00 |
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| 最终权益 |
2270297.08 |
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| 空仓周期数 |
13213 |
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| 最长连续空仓周期数 |
1080 |
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| 最长交易周期 |
53 |
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| 标准离差 |
3012.83 |
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| 标准离差率 |
10.95 |
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| 夏普比率 |
223.48 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.27 |
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| 最大回撤 |
54785.12 |
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| 最大回撤时间 |
2012/02/02 11:10 |
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| 最大回撤比 |
3.16% |
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| 最大回撤比时间 |
2011/02/11 09:45 |
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| 风险率 |
0.00% |
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| 收益率/风险率 |
∞ |
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| 每手最大回撤 |
1381.49 |
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| 每手平均盈亏 |
275.26 |
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| 盈利率 |
127.03% |
41.08% |
85.95% |
| 年化单利收益率 |
41.47% |
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|
| 月化单利收益率 |
3.41% |
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| 年化复利收益率 |
30.69% |
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| 月化复利收益率 |
2.22% |
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| 胜率 |
19.26% |
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| 风险收益评级 |
∞ |
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| 平均盈利/最大回撤 |
0.10 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
5.61 |
5.59 |
5.64 |
| 净利润 |
1270315.50 |
410765.66 |
859549.88 |
| 总盈利 |
5010315.00 |
2198638.00 |
2811677.00 |
| 总亏损 |
3739999.25 |
1787872.38 |
1952127.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.34 |
1.23 |
1.44 |
| 其中持仓浮盈 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
| 交易次数 |
4615.00 |
2168.00 |
2447.00 |
| 盈利比率 |
0.19 |
0.18 |
0.20 |
| 盈利次数 |
889.00 |
391.00 |
498.00 |
| 亏损次数 |
3726.00 |
1777.00 |
1949.00 |
| 持平次数 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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|
| 平均交易周期 |
8.66 |
18.43 |
16.33 |
| 平均盈利交易周期 |
44.95 |
102.20 |
80.24 |
| 平均亏损交易周期 |
10.72 |
22.49 |
20.50 |
| 平均盈亏(利润) |
275.26 |
189.47 |
351.27 |
| 平均盈利 |
5635.90 |
5623.12 |
5645.94 |
| 平均亏损 |
1003.76 |
1006.12 |
1001.60 |
|
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| 最大盈利 |
9009.66 |
9005.07 |
9009.66 |
| 最大亏损 |
1381.49 |
1381.49 |
1139.87 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 净利润/最大亏损 |
919.52 |
297.33 |
754.08 |
|
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|
| 最大持续盈利次数 |
6.00 |
3.00 |
6.00 |
| 最大持续亏损次数 |
22.00 |
25.00 |
22.00 |
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| 平均持仓手数 |
1 |
|
|
| 最大持仓手数 |
1 |
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| 平均使用资金额 |
11305.15 |
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| 最大使用资金额 |
88070.40 |
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| 平均资金使用率 |
0.68% |
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|
| 最大资金使用率 |
7.93% |
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|
| 扣除最大盈利后收益率 |
126.13% |
40.18% |
85.05% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
127.17% |
41.21% |
86.07% |
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| 期间最大权益 |
2300487.76 |
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| 期间最小权益 |
1000000.00 |
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| 手续费 |
302360.45 |
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| 成交额 |
7559011251.38 |
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-- 作者：一期飞天
-- 发布时间：2013/9/29 18:43:30
--
有愿意购买或合作优化的朋友进群110349437
|
-- 作者：ackvz
-- 发布时间：2013/9/30 8:46:07
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-- 作者：Jerry_wei
-- 发布时间：2013/9/30 14:32:50
--
如果算上2跳滑点就基本不赚钱了！
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-- 作者：一期飞天
-- 发布时间：2013/10/1 18:48:11
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一个日内股指期货交易模型年收益40%
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