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---- 一个日内股指期货交易模型年收益40% (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=57141)
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-- 作者:一期飞天
-- 发布时间:2013/9/29 18:41:37
-- 一个日内股指期货交易模型年收益40%
开始时间 |
2010-9-6 |
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结束时间 |
2013-9-27 |
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单位 |
300(吨/手,元/点) |
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保证金 |
8% |
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手续费 |
0.40%% |
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下单价格 |
指令价位 |
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开仓手数 |
1 |
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初始资金比例 |
7.81% |
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参数 |
[0,0,30,0,0,0] |
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信号执行方式 |
出信号立即下单,不进行信号复核 |
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名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
测试天数 |
1118 |
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测试周期数 |
39960 |
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指令总数 |
9230 |
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信号消失次数 |
0 |
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初始资金 |
1000000.00 |
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最终权益 |
2270297.08 |
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空仓周期数 |
13213 |
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|
最长连续空仓周期数 |
1080 |
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最长交易周期 |
53 |
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标准离差 |
3012.83 |
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标准离差率 |
10.95 |
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夏普比率 |
223.48 |
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盈亏总平均/亏损平均 |
0.27 |
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最大回撤 |
54785.12 |
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最大回撤时间 |
2012/02/02 11:10 |
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最大回撤比 |
3.16% |
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最大回撤比时间 |
2011/02/11 09:45 |
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风险率 |
0.00% |
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|
收益率/风险率 |
∞ |
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每手最大回撤 |
1381.49 |
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每手平均盈亏 |
275.26 |
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盈利率 |
127.03% |
41.08% |
85.95% |
年化单利收益率 |
41.47% |
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月化单利收益率 |
3.41% |
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|
年化复利收益率 |
30.69% |
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月化复利收益率 |
2.22% |
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胜率 |
19.26% |
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风险收益评级 |
∞ |
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平均盈利/最大回撤 |
0.10 |
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平均盈利/平均亏损 |
5.61 |
5.59 |
5.64 |
净利润 |
1270315.50 |
410765.66 |
859549.88 |
总盈利 |
5010315.00 |
2198638.00 |
2811677.00 |
总亏损 |
3739999.25 |
1787872.38 |
1952127.00 |
总盈利/总亏损 |
1.34 |
1.23 |
1.44 |
其中持仓浮盈 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
交易次数 |
4615.00 |
2168.00 |
2447.00 |
盈利比率 |
0.19 |
0.18 |
0.20 |
盈利次数 |
889.00 |
391.00 |
498.00 |
亏损次数 |
3726.00 |
1777.00 |
1949.00 |
持平次数 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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|
平均交易周期 |
8.66 |
18.43 |
16.33 |
平均盈利交易周期 |
44.95 |
102.20 |
80.24 |
平均亏损交易周期 |
10.72 |
22.49 |
20.50 |
平均盈亏(利润) |
275.26 |
189.47 |
351.27 |
平均盈利 |
5635.90 |
5623.12 |
5645.94 |
平均亏损 |
1003.76 |
1006.12 |
1001.60 |
|
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最大盈利 |
9009.66 |
9005.07 |
9009.66 |
最大亏损 |
1381.49 |
1381.49 |
1139.87 |
最大盈利/总盈利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
最大亏损/总亏损 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
净利润/最大亏损 |
919.52 |
297.33 |
754.08 |
|
|
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|
最大持续盈利次数 |
6.00 |
3.00 |
6.00 |
最大持续亏损次数 |
22.00 |
25.00 |
22.00 |
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平均持仓手数 |
1 |
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|
最大持仓手数 |
1 |
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平均使用资金额 |
11305.15 |
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最大使用资金额 |
88070.40 |
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平均资金使用率 |
0.68% |
|
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最大资金使用率 |
7.93% |
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扣除最大盈利后收益率 |
126.13% |
40.18% |
85.05% |
扣除最大亏损后收益率 |
127.17% |
41.21% |
86.07% |
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期间最大权益 |
2300487.76 |
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|
期间最小权益 |
1000000.00 |
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手续费 |
302360.45 |
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成交额 |
7559011251.38 |
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-- 作者:一期飞天
-- 发布时间:2013/9/29 18:43:30
--
有愿意购买或合作优化的朋友进群110349437
|
-- 作者:ackvz
-- 发布时间:2013/9/30 8:46:07
--
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-- 作者:Jerry_wei
-- 发布时间:2013/9/30 14:32:50
--
如果算上2跳滑点就基本不赚钱了!
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-- 作者:一期飞天
-- 发布时间:2013/10/1 18:48:11
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一个日内股指期货交易模型年收益40%
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